收藏本站
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

风险度量方法的改进及其应用研究

刘千  吴冲  李永立  
【摘要】:风险的大小是因人而异的,因为不同的人或机构对于风险的厌恶程度是不同的,但是传统的VaR方法对于风险的衡量时并没有考虑到人的风险厌恶这种主观情绪。本文研究了如何将人的风险厌恶这种主观情感体现在对风险的度量上,完成对传统风险度量方法的改进。在此基础上结合已有的研究股票市场风险的文献,建立条件分位数回归波动率模型,实践了这种改进的风险度量方法,并与已有的研究做了初步的比较。

知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 周书敬;李慧敏;高洪俊;;房地产投资组合风险度量研究[J];河北建筑科技学院学报;2005年04期
2 蒋春福;尤川川;彭红毅;;Expected Shortfall风险度量的一致性估计[J];统计与决策;2007年14期
3 阎炯智;张雯;金浩;;基于KMV模型的上市公司信用风险的度量研究[J];商场现代化;2009年09期
4 胡静;;VaR模型在金融机构风险度量中的应用[J];科技创业月刊;2010年01期
5 华建革;;基于模糊层次分析法的建筑企业开发房地产战略风险度量[J];江苏建筑;2009年01期
6 陈坚;;考虑市场风险的信用担保定价研究[J];技术经济与管理研究;2006年06期
7 张哨军;;证券市场风险度量方法的应用与评价[J];科技创业月刊;2007年02期
8 文平;马雪雅;;基于Minkowski测度的风险度量[J];系统管理学报;2008年02期
9 苏经纬;;现行金融市场风险度量方法评析[J];内蒙古金融研究;2010年06期
10 李琳;;基于下方风险测度的证券组合投资模型概述[J];职业技术;2010年10期
11 邓娟;周宏;;流动性风险的度量[J];运筹与管理;2010年06期
12 王雪青,王卉;BOT项目中银行贷款的信用风险分析[J];沈阳理工大学学报;2005年02期
13 冯艳;涂荟喙;;风险度量中的VaR模型概述[J];合作经济与科技;2006年14期
14 杨琦峰;任方;杨恩宁;;VaR与CVaR在商业银行风险度量方面的比较研究[J];当代经济(下半月);2006年07期
15 肖贤春;胡支军;;基于不同风险度量的投资组合模型实证分析[J];贵州大学学报(自然科学版);2006年03期
16 潘志斌;朱海霞;;信息披露与投资组合风险度量[J];情报科学;2006年09期
17 张蜀林;周莉;;积极型投资管理的策略设计与风险度量:实证分析[J];中央财经大学学报;2006年09期
18 卢欣怡;;VaR估计模型在沪深股市风险度量中的应用[J];中山大学学报论丛;2007年04期
19 刘建东;黄新爱;;寿险公司利率风险的度量[J];保险职业学院学报;2007年05期
20 袁博;王建国;;股票熵风险度量方法研究[J];工程数学学报;2011年03期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 许文坤;张卫国;陆文可;;基于蒙特卡罗方法的可转债模糊风险度量[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
2 毛二万;;不完全市场中的定价、风险度量与套期保值[A];中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会第十二届学术年会论文集[C];2008年
3 李良;戎凯;;基于风险网络的大型工程项目风险度量方法研究[A];系统工程与和谐管理——第十届全国青年系统科学与管理科学学术会议论文集[C];2009年
4 孟志青;虞晓芬;高辉;蒋敏;;基于条件风险值CVaR模型的房地产组合投资的风险度量与策略[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
5 蒋敏;孟志青;;基于动态CVaR模型的证券组合投资的风险度量与控制策略[A];第四届全国决策科学/多目标决策研讨会论文集[C];2007年
6 俞静;王作春;;基于熵的项目投资风险的Markov分析[A];全国第九届企业信息化与工业工程学术会议论文集[C];2005年
7 刘子兰;严明;;全国社会保障基金投资风险管理研究[A];风险管理与经济安全:金融保险业的视角——北大CCISSR论坛文集·2006[C];2006年
8 滕帆;;中国非寿险业现金流量风险度量:基于ES和NRR的估计[A];中国保险学会首届学术年会论文集[C];2009年
9 乔磊;黄晓霞;;风险曲线及均值—风险模型在实践中的应用[A];第九届中国不确定系统年会、第五届中国智能计算大会、第十三届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2011年
10 彭锦;董文;;不确定环境下的风险分析理论与方法[A];第七届中国不确定系统年会论文集[C];2009年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 丰吉闯;商业银行操作风险与系统性风险度量研究[D];中国科学技术大学;2012年
2 陈丽娟;中国开放式基金组合的市场风险度量[D];东华大学;2011年
3 陈汉利;中国电力结构及其市场风险度量研究[D];湖南大学;2011年
4 王晨;我国金融市场波动的区制关联性与风险度量研究[D];吉林大学;2010年
5 周青;地方政府投融资平台风险管理与度量研究[D];重庆大学;2011年
6 李华;证券投资组合的风险度量与熵优化模型研究[D];大连理工大学;2003年
7 杨智懿;供应链成员创新风险度量及控制研究[D];西南交通大学;2010年
8 王箭;商业银行信贷风险度量及控制研究[D];武汉理工大学;2008年
9 王维;商业银行整合风险度量研究[D];华中科技大学;2010年
10 胡支军;证券组合投资决策模型研究[D];西南交通大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 张俊杰;商业银行信贷风险的度量及控制研究[D];西南大学;2011年
2 尹志军;工程项目投资风险度量与模拟及收益优化模型研究[D];河北工业大学;2002年
3 杨帅国;基于VAR风险度量的Markowitz投资组合模型[D];海南师范大学;2011年
4 李丽;基于VaR的我国商业银行利率风险度量研究[D];上海师范大学;2011年
5 徐凌峰;我国上市公司信用风险的度量研究[D];浙江大学;2003年
6 侯敏;我国股指期货的风险度量研究[D];天津财经大学;2011年
7 罗会华;风险投资项目风险度量方法及其应用研究[D];中南大学;2005年
8 余超;股指期货风险监管的问题研究[D];吉林大学;2008年
9 雷结;基于VaR-GARCH模型的国际原油运输市场风险度量研究[D];大连海事大学;2010年
10 周阳;我国中小企业信用风险度量研究[D];浙江大学;2006年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 李宙雷;基于GARCH模型的国内燃油期货风险度量研究[N];期货日报;2009年
2 华物期货董事长、安徽大学兼职教授 谌正平 安徽大学教授 佘传奇;VaR技术在股指期货风险管理中的运用[N];期货日报;2007年
3 资深媒体人士 陈志龙;房地产“风险厌恶”体现市场理性[N];第一财经日报;2009年
4 吴木銮;引入真正的廉租房制度是当务之急[N];中国经济时报;2007年
5 吴木銮;引入廉租房制度乃当务之急[N];福建日报;2007年
6 周业安;经济学家眼中的劳动合同期限选择[N];上海证券报;2008年
7 中信建投期货 刘超;从战略资产配置到战术资产配置[N];期货日报;2008年
8 章剑锋;痛定思痛 楼市先得找回方向感[N];上海证券报;2008年
9 本报记者 唐真龙;房地产贷款回升引发收紧预期 银行谨慎应对[N];上海证券报;2009年
10 房地产事务专栏作家 章剑锋;请看两类衡量楼市最直观指标[N];上海证券报;2009年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978