基于蒙特卡罗方法的可转债模糊风险度量

【摘要】：在传统的风险度量模型ES的基础上,讨论了可转债的模糊风险度量问题。对于初始股价为三角模糊数的情况,给出了可转债的模糊风险度量模型和基于蒙特卡罗方法的算法。最后,选取澄星可转债进行了实证分析,计算结果表明了基于蒙特卡罗方法的模糊风险度量模型在度量可转债风险方面的稳定性和有效性。

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前20条

1	郑小迎,陈金贤;关于可转换债券定价模型的研究[J];系统工程;1999年03期
2	王贵兰;曹国华;汤亚莉;;国内上市公司可转债融资的现金流解释[J];重庆大学学报(自然科学版);2007年03期
3	杨宏亮;卢宗辉;;我国可转债定价方法研究[J];广播电视大学学报(哲学社会科学版);2006年02期
4	马杰;;我国可转换债券的投资价值分析模式初探和案例研究[J];金融经济;2006年06期
5	裘柏龄;吴健;;久期与凸度下分离可转债利率风险评估[J];财会通讯;2009年11期
6	唐康德;夏新平;余明桂;;我国上市公司可转债融资选择的实证分析[J];管理学报;2006年03期
7	王敏;王静;;基于单因素交换期权模型的可转债定价[J];中国管理信息化(综合版);2007年01期
8	熊思灿;杨志辉;;可转债的定价模型及数值解法[J];统计与决策;2008年21期
9	张俊玲,王如;投资项目风险度量模型研究与探讨[J];基建优化;2005年05期
10	李百吉;郭正权;;股票风险度量的熵方法和方差法的一致性的实证研究[J];金融经济;2007年08期
11	戴开富;谭静;;企业多元化经营风险的形成及度量[J];四川大学学报(哲学社会科学版);2007年03期
12	徐承龙;谢志华;;一类可调转股价可转债的定价分析与计算[J];高等学校计算数学学报;2005年S1期
13	唐康德;尹华阳;;可转债融资与公司股价长期表现实证研究[J];湖北工业大学学报;2006年01期
14	徐培沛;成飞;;引入信用风险的可转换债券定价模型[J];当代经理人(中旬刊);2006年15期
15	唐文彬;陈浩凯;;可转债市场一致性风险价值及其应用研究[J];长沙理工大学学报(社会科学版);2007年02期
16	郭正权;王中魁;王欣欣;;股票风险度量熵方法与方差法一致性实证研究[J];合作经济与科技;2007年13期
17	唐海燕;;进出口贸易与经济增长:作用机制与风险度量[J];华东师范大学学报(哲学社会科学版);2008年06期
18	陆伟国;风险度量新指标:风险率(FL)简介[J];财会通讯(综合版);2004年23期
19	蒋春福;尤川川;彭红毅;;Expected Shortfall风险度量的一致性估计[J];统计与决策;2007年14期
20	阎炯智;张雯;金浩;;基于KMV模型的上市公司信用风险的度量研究[J];商场现代化;2009年09期

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前10条

1	许文坤;张卫国;陆文可;;基于蒙特卡罗方法的可转债模糊风险度量[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
2	王贵君;熊和平;熊德超;;LSM可转债定价模型及其实证研究[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
3	丁义明;葛新元;方福康;;一类相容风险度量[A];Data Analysis, Econo-physics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001年
4	康卫卫;宋斌;;基于最小二乘蒙特卡洛方法的可转债定价[A];第十二届中国管理科学学术年会论文集[C];2010年
5	雷敏;吴文锋;吴冲锋;;可转债定价异常的流动性差异解释[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
6	毛二万;;不完全市场中的定价、风险度量与套期保值[A];中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会第十二届学术年会论文集[C];2008年
7	彭锦;;不确定理论与风险理论[A];第四届中国智能计算大会论文集[C];2010年
8	李良;戎凯;;基于风险网络的大型工程项目风险度量方法研究[A];系统工程与和谐管理——第十届全国青年系统科学与管理科学学术会议论文集[C];2009年
9	孟志青;虞晓芬;高辉;蒋敏;;基于条件风险值CVaR模型的房地产组合投资的风险度量与策略[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
10	蒋敏;孟志青;;基于动态CVaR模型的证券组合投资的风险度量与控制策略[A];第四届全国决策科学/多目标决策研讨会论文集[C];2007年

中国博士学位论文全文数据库

前10条

1	洪江;客观的风险度量与风险偏好相关研究[D];浙江大学;2011年
2	王晨;我国金融市场波动的区制关联性与风险度量研究[D];吉林大学;2010年
3	谭治国;博弈均衡定价模型[D];西南财经大学;2007年
4	李华;证券投资组合的风险度量与熵优化模型研究[D];大连理工大学;2003年
5	唐立新;我国企业可转换债券定价与投资行为研究[D];吉林大学;2008年
6	王箭;商业银行信贷风险度量及控制研究[D];武汉理工大学;2008年
7	王维;商业银行整合风险度量研究[D];华中科技大学;2010年
8	俞金平;基于指数方差伽玛模型的金融衍生品定价[D];浙江大学;2009年
9	徐宇文;转换债可赎回条款设计之实证研究[D];复旦大学;2005年
10	胡支军;证券组合投资决策模型研究[D];西南交通大学;2005年

中国硕士学位论文全文数据库

前10条

1	李志强;我国可转债市场弱式有效的实证研究[D];对外经济贸易大学;2006年
2	苏晨;推广的G-期望的表示[D];山东大学;2010年
3	杨帅国;基于VAR风险度量的Markowitz投资组合模型[D];海南师范大学;2011年
4	李琦;我国可转换公司债券定价分析[D];对外经济贸易大学;2007年
5	徐凌峰;我国上市公司信用风险的度量研究[D];浙江大学;2003年
6	罗会华;风险投资项目风险度量方法及其应用研究[D];中南大学;2005年
7	洪锐;中国可转换债券定价研究[D];厦门大学;2007年
8	雷结;基于VaR-GARCH模型的国际原油运输市场风险度量研究[D];大连海事大学;2010年
9	周子元;信用风险计量的结构模型研究[D];首都经济贸易大学;2004年
10	周阳;我国中小企业信用风险度量研究[D];浙江大学;2006年

中国重要报纸全文数据库

前3条

1	华物期货董事长、安徽大学兼职教授谌正平安徽大学教授佘传奇;VaR技术在股指期货风险管理中的运用[N];期货日报;2007年
2	金融信息科技专家陈晓民;几乎毁掉华尔街的数学怪才们[N];21世纪经济报道;2010年
3	本报记者赵秋丽　通讯员孟飞;彭实戈:眷恋数学追求美[N];光明日报;2010年

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