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母子公司关联担保信用风险度量

李丽  周宗放  
【摘要】:母公司为子公司担保成为银行发放贷款的主要条件之一,然而关联担保并不能完全规避信贷风险,关联担保信用风险不容忽视。对此,在结构模型的框架下,研究了母公司为子公司提供关联担保的信用风险度量问题,并发现关联担保的违约概率是母公司持股比例的单调递增函数。进一步的,在关联担保信用风险度量的基础上,分析了银行如何确定担保贷款额度。

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