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利用GARCH族模型对股权分置改革前后上海股市的波动性研究

王幽然  李好好  
【摘要】:股权分置改革以来的4年多时间,绝大部分的上公司已经成功地完成了股改的进程。本文运用较为成熟的自回归条件方差模型(GARCH模型),以上海股市的指数收益率为研究对象,分为股权分置改革前后的两个阶段对上海股市的波动性进行实证研究。

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