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均值-动态下半方差多阶段投资组合优化研究

张鹏  
【摘要】:文章提出了具有交易成本和交易量限制等情况的均值-动态下半方差多阶段投资组合模型,并运用自创算法——离散近似迭代法进行求解。该方法的基本思路为:首先,将连续型状态变量离散化,根据网络图的构造方法将上述模型转化多阶段赋权有向图;其次,运用极大代数求出起点至终点的最长路程,即获得模型的一个可行解;最后,以该可行解为基础,继续迭代直到前后两个可行解非常接近。文章还证明了该算法的收敛性、线性收敛性和复杂性。

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