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欧式热率相关期权的定价

石芸  崔翔宇  张曙光  
【摘要】:本文将含有电力的市场视为电力无法交易的不完全市场,利用Davis不完全市场定价理论给出了欧式热率相关期权的定价公式。在特殊电力价格模型下,得到了期权价格的解析解。

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