利用扩展基尼均值系数计算股指期货套期保值比率

【摘要】：本文在Yitzhaki利用基尼均值系数计算金融期货套期保值比率的基础上,提出了利用扩展基尼均值系数来计算股指期货最优套期保值比率,并通过公式推导证明,Yitzhaki的基尼均值系数,仅是扩展基尼均值套期保值比率的特殊情况。

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中国期刊全文数据库

前20条

1	万鸥;;股指期货渐行渐近[J];科技信息;2006年S5期
2	迟美华;;股指期货对我国证券市场的影响分析[J];内江科技;2007年12期
3	叶峰,张弢,唐国兴;股指期货价格非线性均值回复特性实证研究[J];管理科学学报;2003年05期
4	王珂;邵宏成;;基于VAR理论的ARMA(1,1)—GARCH(1,1)法的股指期货的风险预测[J];商场现代化;2009年15期
5	蔡健翔;股指期货浅探[J];中国科技信息;2005年14期
6	陈晓鹏;;论股指期货对现货市场的稳定性协整检验[J];时代金融;2006年11期
7	张靖;林明谊;;股指期货推出的风险控制与管理[J];科技信息(学术研究);2007年28期
8	储成兵;;封闭式基金与股指期货套利研究[J];科技资讯;2008年13期
9	陈湛匀;王颖;;中国股指期货套期保值率的计算及风险控制[J];商场现代化;2008年27期
10	王敬;程显敏;宗乐新;;股指期货在ETF投资管理中的套期保值研究[J];大连理工大学学报(社会科学版);2007年01期
11	肖逵;;股指期货期现套利定价模型研究[J];中国农业银行武汉培训学院学报;2007年03期
12	何桂基;;股指期货监管体制的国际比较及借鉴[J];今日科苑;2007年12期
13	李云翼;;股指期货背景下对β系数的重新审视[J];科技信息(科学教研);2008年25期
14	史瑛;;带交易费用VaR套期保值比的计算[J];洛阳师范学院学报;2009年02期
15	王丽娜;张丽娟;;基于CVaR-GARCH-GED模型的股指期货风险预测[J];财会月刊;2010年33期
16	马超群;刘钰;姚铮;袁梦兮;路文金;;股指期货最小风险套期保值比率计算方法及实证研究[J];系统工程;2008年09期
17	钱丽霞;黄运成;;股指期货套期保值绩效的实证研究[J];统计与决策;2009年05期
18	佟孟华;陈喻喆;;股指期货最优套期保值与绩效评价——基于分位数回归的实证研究[J];辽宁工程技术大学学报(社会科学版);2010年03期
19	王丽娜;张丽娟;;基于CVaR-SV-N模型的股指期货风险度量[J];南方金融;2010年10期
20	林爱诺,郑文堂,李从珠;套期保值理论及其在股指期货中的应用初探[J];北方工业大学学报;2003年01期

中国重要会议论文全文数据库

前10条

1	袁象;余思勤;;利用扩展基尼均值系数计算股指期货套期保值比率[A];第十届中国管理科学学术年会论文集[C];2008年
2	侯丹;;股指期货在中国上市的背景分析及短期发展[A];低碳经济与科学发展——吉林省第六届科学技术学术年会论文集[C];2010年
3	孔庆林;杨晓华;;热炉效应在股指期货内部控制中的应用[A];中国会计学会高等工科院校分会2010年学术年会论文集[C];2010年
4	王红英;郑学勤;刘震;章飚;富旭文;王兆先;田联丰;;股指期货运用之道[A];2011年第五届中国期货分析师论坛专刊[C];2011年
5	;卷首语[A];2011年第五届中国期货分析师论坛专刊[C];2011年
6	包明宝;;论股指期货对股市的冲击及减缓对策[A];全面建设小康社会：中国科技工作者的历史责任——中国科协2003年学术年会论文集（上）[C];2003年
7	徐涛;应益荣;;股指期货标的指数选择及风险控制实证分析[A];第四届中国不确定系统年会论文集[C];2006年
8	何平;周依静;;沪深300指数与股指期货日内价格发现机制的研究[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
9	方世建;桂玲;吴博;;股指期货套期保值模型发展的比较评述[A];第十届中国管理科学学术年会论文集[C];2008年
10	周舟;魏卓;高莹;;基于共同因子模型的股指期货价格发现研究[A];第六届（2011）中国管理学年会论文摘要集[C];2011年

中国博士学位论文全文数据库

前10条

1	王小丽;股票和股指期货跨市场监管法律制度研究[D];安徽大学;2012年
2	蒋勇;股指期货市场风险管理与量化策略研究[D];中国科学技术大学;2012年
3	王沛英;股指期货与金融安全研究[D];厦门大学;2003年
4	李慕春;股指期货市场研究[D];东北财经大学;2001年
5	蔡向辉;股指期货影响股市波动的机制解析与实证检验[D];复旦大学;2010年
6	林祥友;融资融券交易下的股指期货市场功能研究[D];西南财经大学;2009年
7	方斌;股指期货功能理论与实证研究[D];天津大学;2010年
8	徐旭初;股指期货的国际比较研究——模型、实证及中国课题[D];复旦大学;2003年
9	张龙斌;基于股指期货的风险管理研究[D];天津大学;2009年
10	罗洎;中国股指期货与股票现货信息传递效应的数量研究[D];西南财经大学;2012年

中国硕士学位论文全文数据库

前10条

1	袁逸翊;股指期货对股市风险的防范[D];复旦大学;2010年
2	王彦宇;新华期货公司股指期货套期保值交易与风险管理策略[D];吉林大学;2010年
3	李敬东;我国发展股指期货势在必行[D];对外经济贸易大学;2003年
4	李建国;中国股指期货发展研究[D];武汉理工大学;2004年
5	王若贝;股指期货期现套利策略研究及风险管理[D];华东师范大学;2011年
6	陈玲;中国股指期货定价研究[D];南京理工大学;2010年
7	李唤工;我国开设股指期货的理论研究与动作构想[D];中国社会科学院研究生院;2003年
8	王珂;沪深300股指期货风险管理研究[D];华东师范大学;2011年
9	张锦;中国股指期货定价实证研究[D];上海交通大学;2010年
10	谈纯集;股指期货投资策略与基金产品创新的研究[D];上海交通大学;2010年

中国重要报纸全文数据库

前10条

1	刘韬;关注股指期货[N];人民日报;2001年
2	证券时报记者魏曙光;左晓蕾：目前不宜推股指期货[N];证券时报;2008年
3	方正期货研发中心傅声霆王飞;次贷危机凸显股指期货“稳定器”功能[N];证券时报;2008年
4	上海证券李艳;国际热钱难以大规模参与我国股指期货[N];期货日报;2008年
5	本报记者蒋家华　胡东林;股指期货:“好饭不怕晚”[N];中国证券报;2008年
6	记者李磊;股指期货在减缓美国股市跌幅中起到积极作用[N];期货日报;2008年
7	记者李茜;股指期货何时叩响发令枪？[N];上海金融报;2008年
8	证券时报记者秦利　万勇;六大交易所总经理呼吁尽快推出股指期货[N];证券时报;2008年
9	本报记者叶苗;专家：股指期货可抚平市场波动[N];上海证券报;2008年
10	南华期货张文利;股指期货在金融风暴中勇担重任[N];期货日报;2008年

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