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非正态ARCH族模型的预测绩效和VaR度量研究

禹敏  陈收  
【摘要】:本文以上海证券综合指数为样本,在残差项服从正态和非正态假设下,分别进行 ARCH 建模,比较正态残差项和非正态残差项 ARCH 族模型对波动率的预测绩效和 VaR 度量效果,以揭示分布假设对 GARCH 模型预测能力和风险度量的影响。

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