基于遗传算法的CVaR模型

【摘要】：条件风险值模型在金融和管理科学中有着广泛的应用。已有的CVaR模型通常是一个线性规划模型,其中每个阶段的损失函数常用线性函数近似,然而,在一些实际问题中,这些函数通常是非线性函数,用非线性函数近似会更加符合实际规律。本文通过引入非线性损失函数值,将原有模型转化为一个非线性规划模型,并通过一种改进的遗传算法求出新的CVaR模型的近似最优解。结合实例说明该方法能够同时降低CvaR和VaR两个重要风险度量指标。

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前20条

1	刘开华;;基于风险价值方法的商业银行市场风险计量模型研究[J];财会研究;2011年12期
2	王晓润;孙鑫;;基于VaR-GARCH模型的开放式基金风险实证分析[J];商业时代;2011年20期
3	张海云;;论分位数回归在计算VaR中的应用[J];现代商贸工业;2011年15期
4	于辉;邓亮;孙彩虹;;供应链应急援助的CVaR模型[J];管理科学学报;2011年06期
5	张秀娟;;VaR的敏感度浅析[J];科教新报(教育科研);2011年24期
6	周敏娟;苏鑫;;极值理论POT模型与阈值选取研究[J];中国证券期货;2011年06期
7	黎娜;;金融市场的波动溢出效应模型及实证[J];统计与决策;2011年13期
8	焦明瑞;;基于VAR模型的河南省城市化与经济增长关系研究[J];河南工业大学学报(社会科学版);2011年02期
9	张秀娟;;VaR的历史模拟法的实证分析[J];黑龙江科技信息;2011年26期
10	王二环;张能福;;基于期权博弈理论的企业并购定价风险研究[J];科技创业月刊;2011年12期
11	杨湘豫;周再立;;基于Copula-TARCH的开放式基金投资组合风险的实证分析[J];系统工程;2011年06期
12	徐鹏;;基于VaR-GARCH模型的沪深指数实证分析[J];中国证券期货;2011年08期
13	李玉强;张能福;;基于Credit Metrics模型的CDS定价研究[J];科技创业月刊;2011年12期
14	李平;黄光东;路阳;;基于Copula理论的多心理帐户组合VaR模型与基金风险管理[J];系统工程理论与实践;2011年05期
15	喻晓平;;基于VAR模型的我国货币政策传导机制实证检验[J];广西经济管理干部学院学报;2011年03期
16	苏克平;周礼刚;陈华友;;基于CWAA算子的投资组合决策模型[J];武汉理工大学学报(信息与管理工程版);2011年04期
17	汪朋;;极值POT模型在VaR及CVaR中的应用及实证研究[J];金融经济;2011年16期
18	朱世武;李豫;;风险值(VaR)度量模型新进展(上)[J];中国货币市场;2001年02期
19	;[J];;年期
20	;[J];;年期

中国重要会议论文全文数据库

前10条

1	王雨飞;王宇平;;基于遗传算法的CVaR模型[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
2	陈国胜;刘丰军;王庆增;王资兴;魏志刚;;GH4169合金VIM+PESR+VAR三联冶炼工艺及其冶金质量[A];第十二届中国高温合金年会论文集[C];2011年
3	安学娜;张少华;王晛;;基于CVaR的可中断负荷管理决策模型[A];Proceedings of 2010 Chinese Control and Decision Conference[C];2010年
4	;Research of Chinese Colleges and Universities S&T Innovation Ability Based on the VAR Model[A];Proceedings of 2010 Chinese Control and Decision Conference[C];2010年
5	;Nonlinear Adaptive Backstepping Controller Design for Static VAR Compensator[A];Proceedings of 2010 Chinese Control and Decision Conference[C];2010年
6	王书平;闫晓峰;吴振信;;基于VAR模型的铁矿石价格影响因素分析[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
7	王琳;王其文;;我国经济增长与石油进口关系的VAR模型[A];经济全球化与系统工程——中国系统工程学会第16届学术年会论文集[C];2010年
8	郝凯;张美丽;;基于VAR的原铝贸易与经济发展的关系研究[A];有色金属工业科学发展——中国有色金属学会第八届学术年会论文集[C];2010年
9	郭兴磊;张宗益;;基于CVaR的大用户直购电决策模型[A];重庆市电机工程学会2010年学术会议论文集[C];2010年
10	赵昕;郑慧;;基于VAR模型下中国海洋产业发展与宏观经济增长关联机制研究[A];2009中国海洋论坛论文集[C];2009年

中国博士学位论文全文数据库

前10条

1	王金凤;CVaR在电力市场风险管理中的应用研究[D];上海大学;2012年
2	钱艺平;VaR约束的商业银行风险管理研究[D];中南大学;2010年
3	陈普;FAVAR及其时变模型在中国宏观经济的应用[D];华中科技大学;2012年
4	李小文;中小企业移动信息化需求识别与引导机制研究[D];北京邮电大学;2012年
5	朱怀镇;基于CVaR的证券公司资本监管研究[D];厦门大学;2008年
6	黄荣兵;风险值VaR框架下SPAN风险控制理论与应用研究[D];华中科技大学;2010年
7	颜阳;我国备兑权证定价及避险方法研究[D];天津大学;2007年
8	刘存柱;石油市场风险管理理论与方法研究[D];天津大学;2004年
9	韩冬;中国证券市场流动性风险研究[D];天津大学;2006年
10	孙健;金融资产的离散过程动态风险度量研究[D];哈尔滨工业大学;2007年

中国硕士学位论文全文数据库

前10条

1	刘洁玉;基于CVaR的CreditMetrics模型及其在商业银行信用风险管理中的应用[D];长沙理工大学;2010年
2	刘锐;基于CVaR的动态规划模型及其在投资组合中的应用[D];华南理工大学;2010年
3	梁鸣芳;基于CVaR理论的油气勘探投资项目风险度量与决策研究[D];成都理工大学;2010年
4	唐鸿玲;VG模型下VaR、CVaR风险值及价值评估[D];广西师范大学;2010年
5	朱小飞;风险测度中均值-CVaR模型与R—比率模型的对比及实证研究[D];广东商学院;2011年
6	罗素娥;基于CVaR的最优资产组合及其在中国证券市场的应用[D];广东商学院;2010年
7	王东海;电网投资风险决策的CVaR度量模型研究[D];华北电力大学（北京）;2010年
8	王宁;基于CVaR的两阶段风险规避型供应链的协调研究[D];暨南大学;2011年
9	巩前锦;条件风险价值（CVaR）在投资组合理论中的应用研究[D];中南大学;2003年
10	殷文琳;金融风险测度及CVaR方法的研究[D];重庆大学;2004年

中国重要报纸全文数据库

前10条

1	电脑商报记者张林才;危机下的VAR成长之道[N];电脑商报;2009年
2	陈代寿;别叫我SI，我是VAR[N];中国计算机报;2000年
3	张世俊;怎样做一个成功的VAR[N];中国计算机报;2000年
4	长城证券研发中心杜海涛韩延河;中国证券市场呼唤VaR[N];证券时报;2001年
5	本报记者马亮;D-VAR■系统首单落定美国超导中国电网市场“开花”[N];机电商报;2009年
6	记者齐闻潮;中债VaR值产品上线试运行市场反响良好[N];金融时报;2011年
7	张兰;美国超导公司获得中国电网市场第四个D-VAR系统订单[N];机电商报;2010年
8	南华期货研究所陈彤　李晓萍;基于VaR方法对原油和黄金市场的风险度量研究[N];期货日报;2008年
9	海通期货研究所郭梁;以基于VaR的动量反转策略应对股指极端事件[N];期货日报;2009年
10	皮卓丁;选择大的不如选择对的[N];计算机世界;2002年

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