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AR-GARCH型残差控制图及其应用研究

张力健  杨继平  张秋菊  
【摘要】:受控过程经常呈现出自相关性和波动簇聚性并存的特征。为解决这类过程的监控问题,本文提出AR- GARCH型残差控制图,用自回归模型结合残差图解决自相关问题;用受控过程的条件标准差替代无条件标准差, 构造控制图的控制线,解决波动簇聚的问题。并结合对股票周收益序列进行监控的实例对该控制图的有效性加以分析。

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