多目标条件风险值的一种求解方法

【摘要】：本文研究了多损失CVaR问题,给出了于置信水平α下的α-VaR损失值和α-CVaR损失值的概念。αCVaR损失值刻画了证券组合x于置信水平α下的损失大于等于α-CVaR损失值条件下的损失函数的条件期望损失值。我们引入了相应的α-CVaR最小化问题(MCVaR),并证明了在一定条件下,可以通过求解较为容易求解的单目标问题(SCVAR)来得到(McVaR)的Pareto有效解。

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中国期刊全文数据库

前20条

1	费荣昌;在Pearson分布族总体中选取代表点的问题[J];食品与生物技术学报;1990年01期
2	周明华;正态线性模型中误差方差的一类不可容许的二次型估计[J];华东师范大学学报(自然科学版);1991年01期
3	单国栋;;基于删失数据的广义Pareto分布的Bayes分析[J];长春大学学报;2008年08期
4	李久坤,董普;有限制条件下 Poisson 分布均值的估计[J];沈阳建筑工程学院学报;1997年01期
5	蒋洪迅,邱菀华;信用风险下存款策略研究[J];系统工程理论与实践;2002年11期
6	陈辉;李闷管;;企业利用商业信用的对策研究[J];科技情报开发与经济;2008年18期
7	吴玉超;;浅析汽车维修企业的信用风险治理[J];科技信息;2009年03期
8	苟于国;;基于GM(1,1)模型的商业银行信用风险预警系统设计[J];金融经济;2009年10期
9	何旭彪;;可转换债券定价模型的RBF数值解[J];武汉理工大学学报(交通科学与工程版);2009年04期
10	俞智睿;;信用证支付条件下的信用风险及其防范[J];科技资讯;2009年23期
11	毕宇鹏;;银行信用风险内部评级法中违约损失率量化问题研究[J];经营管理者;2010年18期
12	徐龙华;刘金山;;信用风险下的变化类型权证期权定价[J];经济数学;2010年04期
13	董岳磊;;大学生助学贷款现状及对策分析[J];科技资讯;2011年16期
14	张国志，鲍曼;概率判定准则与正态总体的均值估计[J];电机与控制学报;1996年04期
15	郑长贵，李世文，金凤岭，杜春英;气温预报为育林服务的经济效益评价[J];黑龙江气象;1996年04期
16	彭书杰,胡素华;信用风险模型综述[J];地质技术经济管理;2003年02期
17	董沛武,李明星,陈雷,李汉铃;金融衍生产品市场风险和信用风险综合管理模型研究[J];数量经济技术经济研究;2003年11期
18	周治翰,蔡芸;信用风险管理能力:现代商业银行的核心能力[J];当代经济管理;2005年02期
19	王晶;刘福升;;不同损失函数下不同无信息先验的Bayes估计及比较[J];山东科技大学学报(自然科学版);2005年04期
20	彭非远;;KMV模型对中国上市公司股权市场后的信用风险实证分析[J];中山大学学报论丛;2006年08期

中国重要会议论文全文数据库

前10条

1	蒋敏;胡奇英;孟志青;;多目标条件风险值的一种求解方法[A];2004年中国管理科学学术会议论文集[C];2004年
2	孟志青;虞晓芬;蒋敏;庄彬;曾丽萍;;基于权值不同置信水平下的多目标CVaR模型[A];中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集[C];2005年
3	李丽;周宗放;赖娟;杨杰;张绍宗;肖磊;;关联担保下母子公司信用风险传染分析[A];第五届（2010）中国管理学年会——商务智能分会场论文集[C];2010年
4	吴佳金;杨志豪;林原;林鸿飞;;基于改进Pairwise损失函数的排序学习方法[A];第六届全国信息检索学术会议论文集[C];2010年
5	蒋益民;;对中国商业银行信用风险压力测试的几点思考[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年
6	刘姝威;;信用风险的测量与管理[A];Optimization Method, Econophysics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001年
7	刘姝威;;信用风险的测量与管理[A];Optimization Method, Econophysics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001年
8	李静茹;钱伟民;;ε-不敏感损失函数下的Bayes估计方法[A];中国现场统计研究会第12届学术年会论文集[C];2005年
9	刘文蕊;张目;周宗放;;基于粗糙集和遗传算法的企业集团信用风险识别[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年
10	王喜平;闫丽莹;;基于熵权的电力上市公司信用风险模糊评价[A];第19届灰色系统全国会议论文集[C];2010年

中国博士学位论文全文数据库

前10条

1	罗长青;信用风险相关性度量模型的构建及其应用研究[D];湖南大学;2012年
2	徐志春;我国商业银行中小企业信用风险管理研究[D];华中科技大学;2012年
3	顾乾屏;商业银行法人客户信用风险模型研究[D];清华大学;2009年
4	陈泽鹏;新创小型企业间接融资的信用风险评价研究[D];华南理工大学;2011年
5	熊大永;信用风险理论与应用研究[D];复旦大学;2003年
6	张健;信用风险的度量与管理研究[D];复旦大学;2003年
7	王国栋;信用风险参数估计的若干问题研究[D];天津大学;2009年
8	刘小坤;企业债券：信用风险与市场监管研究[D];复旦大学;2005年
9	杨军;关于国有商业银行信用风险成因与识别的研究[D];清华大学;2003年
10	方先明;商业银行信用风险预警管理系统研究[D];河海大学;2004年

中国硕士学位论文全文数据库

前10条

1	王光;信用风险计量方法及我国银行应用的研究[D];厦门大学;2002年
2	陈开方;国有商业银行的信用风险管理研究[D];武汉理工大学;2003年
3	吴文静;基于KMV模型的不同地区上市公司信用风险的比较分析[D];浙江工商大学;2010年
4	熊枫;中国信用风险管理问题研究[D];华中师范大学;2004年
5	张琴;供应链信用风险控制研究[D];武汉理工大学;2010年
6	邓善科;基于内部评级法（IRB）的我国商业银行客户信息风险测量研究[D];浙江理工大学;2010年
7	柏雪怡;基于KMV模型的中小上市公司信用风险评价研究[D];东华大学;2011年
8	罗然然;银行零售业务信用风险建模问题研究[D];西南财经大学;2005年
9	赵妍;C-C电子商务中的信用风险和信用评级方法研究[D];北京邮电大学;2010年
10	王九龙;消费贷款中信用风险的评估研究[D];四川农业大学;2010年

中国重要报纸全文数据库

前10条

1	吴红军;农合机构谨防信用风险[N];金融时报;2007年
2	记者桂雪琴;海外贸易须警惕信用风险[N];中国船舶报;2008年
3	本报记者闫立良;中国首批信用风险缓释合约5日正式上线[N];证券日报;2010年
4	睢颖;论信用风险的社会控制[N];河北经济日报;2002年
5	记者韩雪萌;银监会支持信用风险衍生产品创新[N];金融时报;2005年
6	秦媛娜;信用风险按级论价短融发行利率跳高[N];上海证券报;2007年
7	记者宋西林;中国信保力助企业“抗寒”[N];中国企业报;2008年
8	南通市对外贸易委员会郑兴铎;外贸企业信用风险的控制[N];中国财经报;2000年
9	马一兵;国际贸易中对海运信用风险的防范[N];国际商报;2001年
10	赵晓强;规范关联交易防范信用风险[N];经济日报;2004年

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