多目标条件风险值的一种求解方法
【摘要】:本文研究了多损失CVaR问题,给出了于置信水平α下的α-VaR损失值和α-CVaR损失值的概念。αCVaR损失值刻画了证券组合x于置信水平α下的损失大于等于α-CVaR损失值条件下的损失函数的条件期望损失值。我们引入了相应的α-CVaR最小化问题(MCVaR),并证明了在一定条件下,可以通过求解较为容易求解的单目标问题(SCVAR)来得到(McVaR)的Pareto有效解。
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蒋敏;胡奇英;孟志青;;多目标条件风险值的一种求解方法[A];2004年中国管理科学学术会议论文集[C];2004年 |
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孟志青;虞晓芬;蒋敏;庄彬;曾丽萍;;基于权值不同置信水平下的多目标CVaR模型[A];中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集[C];2005年 |
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李丽;周宗放;赖娟;杨杰;张绍宗;肖磊;;关联担保下母子公司信用风险传染分析[A];第五届(2010)中国管理学年会——商务智能分会场论文集[C];2010年 |
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吴佳金;杨志豪;林原;林鸿飞;;基于改进Pairwise损失函数的排序学习方法[A];第六届全国信息检索学术会议论文集[C];2010年 |
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蒋益民;;对中国商业银行信用风险压力测试的几点思考[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年 |
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刘姝威;;信用风险的测量与管理[A];Optimization Method, Econophysics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001年 |
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刘姝威;;信用风险的测量与管理[A];Optimization Method, Econophysics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001年 |
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李静茹;钱伟民;;ε-不敏感损失函数下的Bayes估计方法[A];中国现场统计研究会第12届学术年会论文集[C];2005年 |
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刘文蕊;张目;周宗放;;基于粗糙集和遗传算法的企业集团信用风险识别[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年 |
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王喜平;闫丽莹;;基于熵权的电力上市公司信用风险模糊评价[A];第19届灰色系统全国会议论文集[C];2010年 |
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