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多目标条件风险值的一种求解方法

蒋敏  胡奇英  孟志青  
【摘要】:本文研究了多损失CVaR问题,给出了于置信水平α下的α-VaR损失值和α-CVaR损失值的概念。αCVaR损失值刻画了证券组合x于置信水平α下的损失大于等于α-CVaR损失值条件下的损失函数的条件期望损失值。我们引入了相应的α-CVaR最小化问题(MCVaR),并证明了在一定条件下,可以通过求解较为容易求解的单目标问题(SCVAR)来得到(McVaR)的Pareto有效解。

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