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上证综指收益波动的不对称性研究

陈千里  
【摘要】:本文应用GARCH类模型对上证综合指数收益波动的不对称性进行了实证研究,发现了新的证据说明中国股市波动的不对称性是存在的,杠杆效应或波动反馈效应是显著的。对二种效应在中国股市的作用进行了理论分析。波动反馈效应似乎是中国股市波动不对称的主要决定因素。

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