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多阶段资产组合选择均值-VaR模型和均值-方差模型的比较

张红兵  徐成贤  李三平  
【摘要】:本文建立了多阶段情形下的均值-方差模型和均值-VaR模型,并比较了两种模型的不同性质,给出了两种模型下的最小方差组合性质和在收益率的均值-标准差坐标下,不同的风险度量方法产生的不同的有效边缘以及VaR模型置信度趋于1时的极限性质,最后给出了分析的数值例子。

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