线性补问题的连续性算法与美式期权定价

黄南京高承佳董华

【摘要】：本文利用线性补问题的连续性算法来研究美式期权的定价,将有红利收益的Black-Ssholes美式期权定价模型转换成一个线性补问题,利用连续性算法计算任何时刻、任何标的价格的带红利收益的美式期权价格。

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12	孙春燕,陈耀辉,李楚霖;对美式期权定价中一类蒙特卡洛过程收敛速率的研究[J];系统工程;2004年06期
13	朱文华;金治明;;离散模型下的美式期权定价[J];数学理论与应用;2006年04期
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前6条

1	黄南京;高承佳;董华;;线性补问题的连续性算法与美式期权定价[A];2001年中国管理科学学术会议论文集[C];2001年
2	孙玉东;董立华;;分数跳-扩散环境下永久美式期权定价模型[A];第三届中国智能计算大会论文集[C];2009年
3	梁循;王鹏;;关于房贷风险性的估算和保护消费者措施的思考[A];Well-off Society Strategies and Systems Engineering--Proceedings of the 13th Annual Conference of System Engineering Society of China[C];2004年
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5	张启敏;;分数布朗运动环境下企业R&D项目评价的数值计算方法[A];中国企业运筹学[C];2009年
6	康卫卫;宋斌;;基于最小二乘蒙特卡洛方法的可转债定价[A];第十二届中国管理科学学术年会论文集[C];2010年

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前10条

1	陈萍;随机波动率模型的统计推断及其衍生证券的定价[D];南京理工大学;2004年
2	魏立峰;随机最优控制相关的HJB方程及弱解研究[D];山东大学;2009年
3	黄光辉;有限状态多期模型下的期权定价和市场风险研究[D];华中科技大学;2006年
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前10条

1	董志华;基于奇点分离法的美式期权定价方法研究[D];武汉理工大学;2010年
2	贾东芳;离散模型下的美式期权定价[D];河南理工大学;2010年
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8	刘敏;美式期权定价的几种数值解法[D];中国石油大学;2010年
9	祝荷君;基于GARCH模型的美式期权LSM仿真定价的理论与实现[D];华东交通大学;2011年
10	周宏艺;美式期权定价近似方法的研究[D];武汉理工大学;2005年

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