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互联网金融文本信息关键词形态挖掘

梁霞  梁循  
【摘要】:基于互联网金融信息流时间序列,本文对金融信息关键词信息强度的波动率变化规律进行了建模分析。通过对单个金融关键词波动率的自回归分析,得出了单个金融词汇波动率满足线性关系并且具有马尔可夫特征。通过对多个关键词波动率的交叉回归分析,使用自组织映射网络(SOM)进行聚类分析,发现同一类关键词的波动率具有很强的对称性和集聚性。

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