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POT方法在波罗的海巴拿马型船运价指数风险测度中的应用

翁毅  李序颖  
【摘要】:本文基于波罗的海巴拿马型船运价指数收益序列存在厚尾特征的事实,在对其风险测度中引入了 POT 方法,应用广义 Pareto 分布对其尾部分布进行拟合,并在此基础上计算得到了收益序列的 VaR 和 ES 值。我们发现,在运价指数风险测度中,POT 方法在一定程度上克服了传统方法对于风险水平的低估,是一种可应用于运价指数风险测度的有效方法。

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1 翁毅;李序颖;;POT方法在波罗的海巴拿马型船运价指数风险测度中的应用[A];中国现场统计研究会第十三届学术年会论文集[C];2007年
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