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跳扩散模型中随机利率下的两种奇异期权定价

杜雪樵  彭勃  
【摘要】:假定基础资产股票价格的跳过程为比 Poisson 过程更一般的跳过程—一类特殊的更新过程, 在风险中性的假设下,利用鞅方法推导出了在随机利率下的两种奇异期权定价公式。

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