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基于随机利率建模的一类最优期权定价问题

赵霞  
【摘要】:本文致力于把随机利率模型引入到与破产理论相关的期权定价模型中,在一定条件下,得到了最优 option-exercise 边界的表达式,并讨论了模型中随机利率因素对最优 option-exercise 边界的影响。

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