基于信息的违约传染

【摘要】：本文假定违约时间服从Г分布,分别就某一时刻t没有负债人违约与有一个负债人违约两种信息条件下的生存概率及违约风险率进行探讨。得出Y的不确定性完全决定了基于信息的违约传染影响的大小.并在此基础上,对首次违约期权定价.

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中国期刊全文数据库

前20条

1	李春林;李冬连;;随机波动HJM框架下信用利差模型及实证研究[J];统计与信息论坛;2011年09期
2	许博;刘鲁;;银行间市场体系的相继违约风险分析与建模[J];系统工程;2011年06期
3	潘素娟;李时银;;基于涨跌停规则的股票期权定价[J];福州大学学报(自然科学版);2011年04期
4	乔克林;李萍;侯致武;;一类双复合风险模型的破产概率的初步研究[J];延安大学学报(自然科学版);2011年02期
5	张琳;郭文旌;;含有信用风险的跳扩散市场的最优组合选择[J];经济数学;2011年02期
6	赵培臣;;一类带有扰动的双险种风险模型的破产概率[J];牡丹江大学学报;2011年07期
7	柳文渊;;商业银行信用风险定量模型综述[J];中国外资;2011年16期
8	潘园园;;基于CreditRisk+模型的信贷资产证券化信用风险管理与控制[J];企业导报;2011年08期
9	李赟;;上市公司违约率信用监测模型研究[J];中国物价;2011年06期
10	张才琴;;公司的可转换债券发行决策模型[J];系统工程;2011年05期
11	刘澄;王大鹏;;基于KMV模型的市政债券信用风险管理问题研究[J];中国管理信息化;2011年17期
12	;[J];;年期
13	;[J];;年期
14	;[J];;年期
15	;[J];;年期
16	;[J];;年期
17	;[J];;年期
18	;[J];;年期
19	;[J];;年期
20	;[J];;年期

中国重要会议论文全文数据库

前10条

1	李国荣;冯敬海;;基于信息的违约传染[A];中国现场统计研究会第12届学术年会论文集[C];2005年
2	刘志伟;刘旭;郑国际;;基于IKMV模型的上市公司信用违约风险管理[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
3	韩立岩;郑承利;杨哲彬;;基于模糊期权的市政债券信用风险分析[A];第12届全国模糊系统与模糊数学学术年会论文集[C];2004年
4	李晓庆;;违约风险结构化模型在我国市场的适用性分析[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年
5	张鸿雁;肖燏;;远期开始期权中违约风险的构造和估值[A];中国运筹学会第八届学术交流会论文集[C];2006年
6	佘志芳;耿显民;;一类带投资的风险模型破产概率研究[A];中国现场统计研究会第12届学术年会论文集[C];2005年
7	曾渊沧;郝刚;王兆军;;关于马鞍式期权投资组合[A];中国现场统计研究会第九届学术年会论文集[C];1999年
8	孙良;潘德惠;;基于几何布朗运动条件下的期权定价方程[A];管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集（第4卷）[C];1997年
9	唐敏;应益荣;;可赎回可转换债券的定价分解公式[A];第九届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2007年
10	孙良;潘德惠;;金融衍生证券的定价模型[A];1998中国控制与决策学术年会论文集[C];1998年

中国博士学位论文全文数据库

前10条

1	汪刘根;含有跳违约风险的常弹性方差模型下的期权定价研究[D];浙江大学;2010年
2	朱钧钧;主权违约风险的评估方法和预警模型[D];复旦大学;2011年
3	李晓庆;违约风险度量模型及在上市企业中的应用研究[D];河海大学;2007年
4	周卫东;指数巨灾债券下的最优再保险合同[D];厦门大学;2007年
5	王燕;供应链违约风险的研究[D];河海大学;2005年
6	刘国买;经理股票期权激励的定量研究[D];中南大学;2003年
7	白云芬;信用风险传染模型和信用衍生品的定价[D];上海交通大学;2008年
8	龚日朝;几类风险模型破产概率及其渐近解研究[D];中南大学;2007年
9	冯广波;期权定价有关问题的探讨[D];中南大学;2002年
10	麦强;基于违约概率和回收率负相关假设的信用风险模型研究[D];哈尔滨工业大学;2006年

中国硕士学位论文全文数据库

前10条

1	何金涛;基于期权定价理论的供应链违约风险模型研究[D];湖南工业大学;2010年
2	林双羽;多尺度强度模型下标的股票含有违约风险的期权定价[D];上海交通大学;2011年
3	沈红梅;有违约风险的期权定价模型研究及其数值计算[D];浙江理工大学;2010年
4	陈作清;基于系方法的违约相关性度量研究[D];华中科技大学;2004年
5	赵悦;有违约风险期权定价问题的蒙特卡罗模拟方法研究[D];华东师范大学;2008年
6	邵根兰;房地产抵押贷款风险分析与防范[D];北方工业大学;2009年
7	梁国巍;利率互换风险定价研究[D];武汉理工大学;2005年
8	李义鹏;信用风险定价理论述评[D];武汉大学;2005年
9	黄坤娜;商业银行对违约风险的内部评级[D];对外经济贸易大学;2006年
10	刘婷婷;个人住房抵押贷款的风险评价[D];浙江工业大学;2007年

中国重要报纸全文数据库

前3条

1	张奠宙（华东师范大学数学系教授）;数学：走向台前的“幕后英雄”[N];文汇报;2001年
2	海通期货研究所;沪深300行业指数β系数预测模型之比较[N];期货日报;2009年
3	平安证券衍生产品部;权证的时间价值与Theta风险[N];证券时报;2008年

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