期货价格的期限结构平稳波动模型

史道济李琳

【摘要】：在期货价格曲线上任何变化都可以用一系列相互独立的变动函数来表示的假设下,本文构造了一个期限结构的期货价格曲线多因素平稳波动模型。并对伦敦金属交易所铜的期货价格数据进行了建模、预测。结果表明,这种方法简便有效。

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前20条

1	许启发,张世英;金融波动的平方根随机自回归波动模型[J];系统工程理论方法应用;2004年06期
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3	郭小燕;;证券市场实际波动率期限结构的实证分析[J];福建金融管理干部学院学报;2006年02期
4	张爱玲;吴冲锋;;隐含波动率微分算法的改进——波动率表面模型[J];上海交通大学学报;2007年12期
5	张志宏;熊年春;;我国上市公司负债融资期限结构的实证研究[J];中南财经政法大学学报;2007年02期
6	闵晓平;;我国利率期限结构预期假设的实证研究[J];预测;2007年02期
7	李熠熠;潘婉彬;缪柏其;;基于三次样条的利率期限结构估计中的节点选择[J];系统工程理论与实践;2009年04期
8	尉立志;银行存款波动模型的建立及应用[J];数理统计与管理;1989年03期
9	陈京,张曙光;企业债券的欧式期权的定价公式(英文)[J];应用概率统计;1999年01期
10	范涛;任京男;魏永伟;;商业银行贷款规模与期限结构决策方法[J];上海大学学报(自然科学版);2007年03期
11	何建敏;赵巍;;股市波动长记忆性聚合效应的半参数检验[J];中国管理科学;2008年04期
12	郝成;程功;;基于结构化模型的违约概率期限结构研究[J];系统工程学报;2008年04期
13	张洪涛;宋玲;黄杰;王琰;王洋;袁峰;毛宏飞;;混合键晶体中离子迁移导致的晶体自适应机制研究[J];湘潭师范学院学报(自然科学版);2009年04期
14	肖庆宪;肖喻;;信用价差的动态模型及其在期权定价中的应用[J];上海理工大学学报;2007年03期
15	梁世栋,郭仌,方兆本;随机违约强度下的信用风险期限结构研究[J];管理科学学报;2005年04期
16	文忠桥;国债投资的利率风险免疫研究[J];数量经济技术经济研究;2005年08期
17	李熠熠;潘婉彬;缪柏其;;基于LAD-Lasso方法的利率期限结构拟合中的节点选择[J];中国科学技术大学学报;2010年06期
18	李熠熠;潘婉彬;缪柏其;;基于最小一乘准则下利率期限结构拟合中的节点选择[J];系统管理学报;2010年04期
19	朱才敏;范龙振;;流动性与交易所市场回购利率[J];上海管理科学;2006年04期
20	何新宇;曹崇延;;基于代现成本的债务融资结构研究——以我国电力上市公司为例[J];运筹与管理;2006年06期

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前10条

1	史道济;李琳;;期货价格的期限结构平稳波动模型[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集（下）[C];2003年
2	尹海;刘志远;;车辆燃油波动模型分析及滤波方法研究[A];第二十六届中国控制会议论文集[C];2007年
3	蔡明超;费一文;;我国国债期限结构特征研究[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集（上）[C];2003年
4	苏喜生;喻学恒;;有计划的商品经济增长与波动模型及稳定机制[A];企业发展与系统工程——中国系统工程学会第七届年会论文集[C];1992年
5	任兆璋;彭化非;;我国同业拆借利率期限结构研究(英文)[A];中国金融学会第八届优秀论文评选获奖论文集[C];2005年
6	王白石;;易卦卦数的研究[A];首届国学国医岳麓论坛暨第九届全国易学与科学学会研讨会、第十届全国中医药文化学会研讨会论文集[C];2007年
7	李扬;殷剑峰;;理顺利率体系,健全利率形成机制[A];中国金融论坛（2005）[C];2005年
8	宫寒;;浅议进出口企业如何防范汇率风险[A];2005年对外经贸财会论文选[C];2005年
9	熊正德;刘露;;信息不对称对上市公司债务期限结构影响的实证研究[A];中国企业持续成长问题学术研讨会暨中国企业管理研究会2007年会论文集[C];2007年
10	郭菊娥;刘洪涛;曹春辉;席酉民;;生态资源补偿费征收的影响效应研究:以陕西为例[A];第二届生态补偿机制建设与政策设计高级研讨会论文集[C];2008年

中国博士学位论文全文数据库

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1	林海;中国利率期限结构及应用研究[D];厦门大学;2003年
2	于延超;利率衍生证券定价研究[D];天津大学;2004年
3	陈震;中国国债收益率曲线研究[D];复旦大学;2009年
4	姬国庆;认知无线电的频谱感知技术优化研究[D];南京邮电大学;2011年
5	王鹏;金融市场波动的多分形测度及其应用研究[D];西南交通大学;2010年
6	黄文华;非线性折叠孤波和周期传播波模式研究[D];上海大学;2008年
7	钟兴文;积极财政政策下的中国政府债务管理研究[D];浙江大学;2001年
8	潘婉彬;利率建模与模型估计[D];中国科学技术大学;2006年
9	孙钰;基于奇异摄动理论的马尔可夫机制转换波动模型下的期权定价[D];东华大学;2011年
10	孙大利;石油价格波动规律研究[D];浙江大学;2010年

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前10条

1	刘迪;商品期货价格期限结构隐含信息的实证研究[D];浙江工商大学;2012年
2	周密;汇率远期溢价的期限结构研究[D];上海交通大学;2010年
3	程赵宏;期货价格期限结构隐含信息及其应用研究[D];浙江工商大学;2011年
4	王有轶;SHIBOR期限结构研究[D];华南理工大学;2010年
5	陈风华;基于金融波动模型的人民币汇率波动性研究[D];江苏大学;2010年
6	林丽梅;外汇市场有效性偏离的期限结构研究①[D];上海交通大学;2010年
7	吴智勇;我国国债利率期限结构的实证分析[D];对外经济贸易大学;2005年
8	王成;商业银行贷款规模与期限结构决策方法的研究[D];浙江大学;2001年
9	房青;远期汇率变动的期限结构特征研究[D];上海交通大学;2010年
10	胡继真;抵押资产组合对信用利差期限结构的影响[D];东北财经大学;2010年

中国重要报纸全文数据库

前10条

1	本报记者郭凤琳;10月银行间债市发债大幅下降[N];中国证券报;2006年
2	记者郭茹;央行引导央票利率涨跌互现[N];第一财经日报;2010年
3	刘群富　罗尔豪;国债下乡要解决“四缺”[N];证券时报;2010年
4	本报记者王芳艳;息低钱多瑞穗、东亚发行人民币债调整期限结构[N];21世纪经济报道;2010年
5	广发期货投资研究部杨威中国建设银行总行机构业务部李越;股指期货的“期限结构”套利[N];期货日报;2007年
6	本报记者葛春晖;9月公开市场到期资金量迎来高峰[N];中国证券报;2009年
7	本报记者王辉　兴业银行郭草敏国泰君安固定收益总部林朝晖申银万国张磊;50年国债今问世意虽深远路却艰难[N];中国证券报;2009年
8	徐以升;运行22月M2、M1增速喇叭口合拢[N];第一财经日报;2006年
9	新湖期货研发中心;继续低位振荡远期高升水格局不变[N];期货日报;2008年
10	叶燕武;机构视野中的商品投资[N];期货日报;2008年

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