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期货价格的期限结构平稳波动模型

史道济  李琳  
【摘要】:在期货价格曲线上任何变化都可以用一系列相互独立的变动函数来表示的假设下,本文构造了一个期限结构的期货价格曲线多因素平稳波动模型。并对伦敦金属交易所铜的期货价格数据进行了建模、预测。结果表明,这种方法简便有效。

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