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谢赤吴雄伟

【摘要】：本文通过建立一个GARCH(1,1)模型对中国银行间同业拆借利率行为进行了实证分析,结果发现模型能很好的刻画一周同业拆借利率的行为,这说明我国的同业拆借利率具有波动性聚类的特点,存在很强的GARCH现象。

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前20条

1	陈刚,唐衍伟;期货市场价格波动与市场弱有效性的检验与分析[J];系统工程;2004年11期
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3	刘金全;于冬;崔畅;;中国股票市场的信息反应曲线和股票价格波动的非对称性[J];管理学报;2006年03期
4	陈雄兵;张宗成;;基于修正GARCH模型的中国股市收益率与波动周内效应实证研究[J];中国管理科学;2008年04期
5	赵娴;戴磊;;基于GARCH模型的上证综指波动性分析[J];内蒙古财经学院学报;2009年02期
6	时晶晶;李汉东;;深证成指日收益率波动的实证研究[J];北京师范大学学报(自然科学版);2006年06期
7	王耀;;GARCH模型在计算上海股市风险价值中的应用研究[J];经济问题探索;2007年08期
8	鲁美娟;贾扬蕾;;基于GARCH模型的股市收益与股指波动的实证研究[J];会计之友;2011年20期
9	王艳丽;汪友华;冯香玉;;基于GARCH模型的中国创业板股票价格波动分析[J];科技信息;2011年12期
10	耿浩翔;;中国股票市场收益与波动的周内效应——基于带GED分布的GARCH模型实证研究[J];商业文化(学术版);2009年07期
11	邹娜;张伟;;基于GARCH模型的股票波动性分析[J];知识经济;2010年12期
12	黄金;;基于GARCH类模型的人民币汇率波动性研究[J];知识经济;2011年17期
13	董铁牛;杨乃定;姜继娇;王良;;中国开放式基金市场波动性的实证研究[J];管理工程学报;2008年03期
14	徐光林;;基于正态混合分布的上证指数波动性分析[J];商业研究;2006年15期
15	张俊杰;;中国证券投资基金市场收益与波动的实证研究——基于GARCH和GARCH-M模型[J];市场论坛;2006年12期
16	边一斐;;GARCH族模型在我国沪市指数上的实证分析[J];浙江万里学院学报;2007年02期
17	何晓静;;基于GARCH模型的沪深股市分析[J];科学技术与工程;2011年05期
18	赵国健;刘静;;基于GARCH模型的上海股票市场波动性研究[J];企业导报;2010年24期
19	宋冬林;毕子男;沈正阳;;机构投资者与市场波动性关系的研究——基于中国A股市场的实证分析[J];经济科学;2007年03期
20	张娜;黄新飞;刘登;;我国同业拆借市场利率的波动性[J];统计与决策;2006年08期

中国重要会议论文全文数据库

前10条

1	谢赤;吴雄伟;;基于GARCH模型的CHIBOR行为实证分析[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集（上）[C];2003年
2	杜子平;;金融系统市场风险协同持续性分析——关于沪深股市的实证分析[A];Well-off Society Strategies and Systems Engineering--Proceedings of the 13th Annual Conference of System Engineering Society of China[C];2004年
3	丁飞鹏;马路安;何穗;;宝钢权证对其股价波动的影响[A];第八届中国青年运筹信息管理学者大会论文集[C];2006年
4	冯又层;蔡勖;;基于自组织特征映射的证券市场聚类[A];第二届全国复杂动态网络学术论坛论文集[C];2005年
5	张博;殷仲民;;证券市场波动性评价方法研究[A];第十届中国管理科学学术年会论文集[C];2008年
6	李汉东;方福康;;波动持续性与金融资产风险分析[A];Data Analysis, Econo-physics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001年
7	傅冬绵;黄赜琳;;证券市场股票收益的GARCH模型[A];计算机模拟与信息技术会议论文集[C];2001年
8	郭晓;杨乃定;董铁牛;姜继娇;;基于EGARCH模型的机构投资者对中国股市波动性影响研究[A];和谐发展与系统工程——中国系统工程学会第十五届年会论文集[C];2008年
9	夏天;程细玉;;金融市场波动性预测的CARR类模型与GARCH类模型比较研究[A];科学发展观与系统工程——中国系统工程学会第十四届学术年会论文集[C];2006年
10	高玉卓;张宏伟;李双成;;中国股票市场波动性与交易量关系的实证分析[A];2002年中国管理科学学术会议论文集[C];2002年

中国博士学位论文全文数据库

前10条

1	张运鹏;基于GARCH模型的金融市场风险研究[D];吉林大学;2009年
2	陈志斌;对冲基金流动性风险的计量与应用研究[D];同济大学;2008年
3	侯迎春;认股权证定价模型和方法及在我国的应用研究[D];对外经济贸易大学;2007年
4	李伟;基于金融波动模型的Copula函数建模与应用研究[D];西南财经大学;2008年
5	苏海军;基于Markov转换动态条件相关分析的危机传染研究[D];华中科技大学;2011年
6	庄泓刚;基于非正态分布的动态金融波动性模型研究[D];天津大学;2009年
7	刘庆富;中国期货市场波动性与价格操纵行为研究[D];东南大学;2005年
8	房振明;基于非对称信息具有时间特性的中国证券市场价格行为研究[D];天津大学;2004年
9	董合平;宏观经济变量对我国股市价格行为影响研究[D];天津大学;2006年
10	李汉东;多变量时间序列波动持续性研究[D];天津大学;2000年

中国硕士学位论文全文数据库

前10条

1	王振东;股指期货推出对股市波动性影响探究[D];中央财经大学;2008年
2	岑祎;股指期货波动性与股权分置改革关系研究[D];天津财经大学;2006年
3	王旭新;证券交易印花税调整对我国股市波动性的影响分析[D];暨南大学;2008年
4	唐璐;中国股票市场行业指数波动特性研究[D];西南交通大学;2008年
5	沈怡;股指期货和股票现货互动关系实证研究[D];浙江工业大学;2008年
6	於颖华;机构投资者对股市波动性的影响[D];复旦大学;2009年
7	田睿睿;沪铜收益率波动性实证研究[D];青岛大学;2009年
8	张燕;人民币升值对我国股市波动性影响的实证研究[D];华中科技大学;2007年
9	赵丹丹;股指期货与股票现货市场关系研究[D];对外经济贸易大学;2006年
10	张跃鹏;股指期货的风险配置、传导与控制[D];天津财经大学;2009年

中国重要报纸全文数据库

前1条

1	李铄;沪深股指的GRANGER 因果关系[N];证券时报;2009年

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