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VaR的统计检验

王刚  刘小茂  
【摘要】:根据VaR的基本原理,对VaR的有效性进行了讨论。关于VaR提出了一个基于二点分布的检验模型,证明了存在一致最优检验,并给出了检验的表达式和拒绝域,同时鉴于金融数据的庞大性,又提出了基于渐近正态分布的检验模型,给出了检验的表达式和拒绝域。

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