我国主权财富基金资产最优配置与风险管理模式研究

【摘要】：本文通过对主权财富基金的发展与中国主权财富基金现状进行研究,构建CRRA效用模型来分析我国主权财富基金最优资产配置,并运用金融市场风险测度方法VAR分别从风险框架与内外部风险层次深入分析其投资风险,在此基础上得出我国主权财富基金最优资产配置形式为效用增量最大化,我国主权财富基金资产风险管理模式为四维风险管理框架下的内外部风险度量与管理,最后建议我国主权财富基金应施行资产管理与风险管理相结合,提高其投资效率。

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中国期刊全文数据库

前20条

1	;专栏:基金资产配置的决定因素[J];中国城市金融;2010年05期
2	;关于广东省金券基金、粤东国债投资受益凭证及金信基金清理规范方案的批复[J];中国证券监督管理委员会公告;2000年06期
3	楚军;谈谈证券投资基金[J];中国石油和化工;2002年05期
4	张启富;;对中国基金业困境的契约理论思考[J];经济与管理;2006年05期
5	纪锡靓;;反思“上电转债事件”——关于我国证券投资基金存在问题的一些思考[J];华商;2008年04期
6	兰波;;基金逃顶重时机[J];理财;2011年02期
7	陈文涓;李学建;;基于资产配置角度的开放式偏股型基金业绩差异成因分析[J];财会通讯;2011年17期
8	张华恩;;我国股票型开放式基金资产配置能力研究——基于跨时期绩效变化的分析[J];华北金融;2010年05期
9	王群航;;2011年买基:沿袭中略有变化[J];大众理财顾问;2011年02期
10	蒋晓全;丁秀英;;我国证券投资基金资产配置效率研究[J];金融研究;2007年02期
11	李俭富;马永开;;一种引入积极管理的指数基金跟踪方法研究[J];管理工程学报;2007年01期
12	;基金动态[J];股市动态分析;2007年50期
13	;基金动态[J];股市动态分析;2008年19期
14	郭正林;投资基金资产计量模式的特性与应用[J];财经科学;1996年04期
15	阿玮;;迈出基金投资第一步[J];理财杂志;2006年12期
16	;基金一季度持股结构分析[J];股市动态分析;2007年Z2期
17	杨涛;葛新元;;基金持股比例微降净申购略占上风[J];股市动态分析;2008年43期
18	王涛;;洞察人口趋势远见财富未来——访天治趋势精选基金拟任基金经理吴涛[J];大众理财顾问;2009年06期
19	葛晖;;未来几年基金也许能跑赢大盘[J];中国经贸;2009年02期
20	周秀伟;;基金拆分:基金持续营销的另一手段[J];卓越理财;2007年06期

中国重要会议论文全文数据库

前10条

1	阚晓芳;刘文澜;刘云;;我国主权财富基金资产最优配置与风险管理模式研究[A];第七届中国科技政策与管理学术年会论文集[C];2011年
2	郑振龙;陈志英;;牛熊市视角下的资产配置[A];第五届（2010）中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2010年
3	巫文勇;;期货投资基金的立法借鉴——兼评中国现行证券投资基金立法[A];中国商法年刊（2008）：金融法制的现代化[C];2008年
4	胡静;李昌荣;;家庭资产配置定量技术研究[A];和谐发展与系统工程——中国系统工程学会第十五届年会论文集[C];2008年
5	吴弘;;我国证券投资信托的现实问题及立法对策[A];中国商法年刊第三卷（2003）[C];2003年
6	黄宏、;潘和平;;QFII典型-马丁可利中国基金-投资策略研究[A];第三届（2008）中国管理学年会论文集[C];2008年
7	熊进光;;论我国公司型基金的发展[A];中国商法年刊（2008）：金融法制的现代化[C];2008年
8	张晓兵;范英;;我国石油类股票资产最优配置的随机规划模型[A];第十一届中国管理科学学术年会论文集[C];2009年
9	中国投资咨询公司课题组;熊兆翔;;共同投资基金的发展与建设银行对策[A];中国投资学会获奖科研课题评奖会论文集（1994年度）[C];1994年
10	解强;;流动性不足与保险公司资产配置[A];中国保险学会首届学术年会论文集[C];2009年

中国博士学位论文全文数据库

前10条

1	蔡伟宏;基于非参数贝叶斯方法的资产配置[D];华中科技大学;2012年
2	赵飞;我国社会保障基金投资及其风险研究[D];吉林大学;2008年
3	郑木清;机构投资者积极资产配置决策研究[D];复旦大学;2003年
4	邢桂君;中国商业银行混业经营的研究[D];东北农业大学;2002年
5	袁增霆;个人金融、实体经济与服务政策研究[D];武汉大学;2004年
6	张秀丽;基于个体行为的资产定价模型研究[D];西南交通大学;2006年
7	王亦奇;收益保证约束下资产配置策略研究[D];上海交通大学;2011年
8	张小涛;基于损失厌恶的长期资产配置研究[D];天津大学;2005年
9	赵宏宇;风险框架下的证券投资基金资产配置研究[D];四川大学;2006年
10	蒋晓全;证券投资基金资产配置及其绩效研究[D];华中科技大学;2006年

中国硕士学位论文全文数据库

前10条

1	杨杰;股指期货推出前后基金市场策略比较研究[D];华中科技大学;2007年
2	于搏洋;养老基金资产配置研究[D];上海交通大学;2007年
3	何倩;我国QDⅡ资产配置研究与收益分析[D];安徽大学;2010年
4	贾慧;Black-Litterman模型在中国股票市场资产配置中的应用研究[D];西北大学;2011年
5	孙妩;配置型基金资产配置管理研究[D];苏州大学;2006年
6	高飞;基金公司动态资产配置策略研究[D];西南交通大学;2004年
7	周博;从国外经验看中国证券投资基金的建立与发展[D];吉林大学;2008年
8	张铁鹏;基于景气指数的行业资产配置模型研究[D];大连理工大学;2005年
9	王若汐;国内QDII基金运作与资产配置决策分析[D];财政部财政科学研究所;2010年
10	陈琳;主权财富基金运营管理：国际比较及中国的选择[D];山东经济学院;2011年

中国重要报纸全文数据库

前10条

1	九鼎德盛首席证券分析师肖玉航;反思基金资产整体缩水[N];证券时报;2011年
2	徐幸福付建利;股市大幅调整基金尽显本色[N];证券时报;2007年
3	记者时娜;6.6万亿元源自海外投资者去年香港基金资产规模创新高[N];上海证券报;2011年
4	三石;2万亿之后[N];证券时报;2007年
5	中国银河证券研究中心马永谙;基金变化四趋势[N];证券时报;2008年
6	记者陈萍;“准中产”：给基金资产找出路[N];第一财经日报;2011年
7	易非;机构热捧首只股票QDII基金[N];中国证券报;2007年
8	荣篱;机构热议首只股票QDII基金[N];证券时报;2007年
9	本报记者唐雪来;银华全球核心优选QDII基金获准发行[N];上海证券报;2008年
10	招商证券杨晔;大宗商品基金资产配置价值凸显[N];中国证券报;2011年

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