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股票市场风险因素与小公司效应研究

张兵  
【摘要】:本文运用了滚动样本检验方法研究股票市场的小公司效应,创新性的方法可以准确反映出小公司效应的风险时变特征,得出稳健性最强的结论。总体上中国股市早期存在着小公司规模效应,但从2000年开始逐渐消失;存在着三月份效应。

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