收藏本站
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

基于模糊期权的市政债券信用风险分析

韩立岩  郑承利  杨哲彬  
【摘要】:构造了基于模糊期权的市政债券信用风险模型,并应用于北京案例。此方法可以用于一般债券,从而形成分析信用风险的一种方法论。

知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 曹黄;;基于KMV模型的我国上市公司信用风险实证研究[J];东方企业文化;2011年10期
2 张琳;郭文旌;;含有信用风险的跳扩散市场的最优组合选择[J];经济数学;2011年02期
3 谢铨;;基于Copula的信用风险经济资本计量模型及应用[J];科学技术与工程;2011年17期
4 骆君;;基于属性坐标分析的个人信用风险评估模型[J];电脑知识与技术;2011年16期
5 刘易;任学敏;;一类创新型权证的数学模型[J];同济大学学报(自然科学版);2011年06期
6 魏正元;高红霞;;多跳-扩散模型与脆弱欧式期权定价[J];应用概率统计;2011年03期
7 王亦奇;刘海龙;刘富兵;;灵活收益保证设定形式下的最优投资策略[J];系统工程理论与实践;2011年06期
8 李赟;;上市公司违约率信用监测模型研究[J];中国物价;2011年06期
9 张云爽;;中国房地产上市公司信用风险预测——基于KMV模型的分析[J];中国城市经济;2011年20期
10 朱丹;;可分离交易的可转换债券的鞅定价[J];数学的实践与认识;2011年13期
11 吴敏;张强;;ICIR模型在中国短期融资券定价中的应用研究[J];证券市场导报;2011年08期
12 潘素娟;李时银;;基于涨跌停规则的股票期权定价[J];福州大学学报(自然科学版);2011年04期
13 陈正声;秦学志;;多因素时变Markov链模型下考虑信用风险的互换期权定价[J];系统工程理论与实践;2011年06期
14 赵丽琴;;金融整体风险度量的Copula方法研究[J];未来与发展;2011年07期
15 史进峰;;中国版CDS曲折试水[J];中国民营科技与经济;2011年05期
16 王宜松;;银行信贷模型构建及实证检验[J];东方企业文化;2011年14期
17 朱慧明;郝立亚;虞克明;曾惠芳;李素芳;;基于MCMC模拟的贝叶斯复合状态信用溢价模型研究[J];中国管理科学;2011年03期
18 姜涛;王作战;焦志艳;;基于AHP-GM模型的信用卡申请风险评估研究[J];经济研究导刊;2011年19期
19 吴森;梁进;;抵押贷款信用违约互换的定价[J];高校应用数学学报A辑;2011年03期
20 李香花;王孟钧;张彦春;;模糊多维偏好群决策的BOT项目风险管理研究[J];科技进步与对策;2011年13期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 韩立岩;郑承利;杨哲彬;;基于模糊期权的市政债券信用风险分析[A];第12届全国模糊系统与模糊数学学术年会论文集[C];2004年
2 李丽;周宗放;赖娟;杨杰;张绍宗;肖磊;;关联担保下母子公司信用风险传染分析[A];第五届(2010)中国管理学年会——商务智能分会场论文集[C];2010年
3 蒋益民;;对中国商业银行信用风险压力测试的几点思考[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年
4 刘姝威;;信用风险的测量与管理[A];Optimization Method, Econophysics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001年
5 刘姝威;;信用风险的测量与管理[A];Optimization Method, Econophysics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001年
6 曾渊沧;郝刚;王兆军;;关于马鞍式期权投资组合[A];中国现场统计研究会第九届学术年会论文集[C];1999年
7 刘文蕊;张目;周宗放;;基于粗糙集和遗传算法的企业集团信用风险识别[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年
8 王喜平;闫丽莹;;基于熵权的电力上市公司信用风险模糊评价[A];第19届灰色系统全国会议论文集[C];2010年
9 杨扬;周宗放;;基于科层结构的我国集团上市公司信用风险实证研究[A];第六届(2011)中国管理学年会——商务智能分会场论文集[C];2011年
10 徐超;周宗放;;基于多智能体的信用卡信用风险仿真研究[A];第六届(2011)中国管理学年会——系统管理与复杂性科学分会场论文集[C];2011年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 徐志春;我国商业银行中小企业 信用风险管理研究[D];华中科技大学;2012年
2 顾乾屏;商业银行法人客户信用风险模型研究[D];清华大学;2009年
3 熊大永;信用风险理论与应用研究[D];复旦大学;2003年
4 张健;信用风险的度量与管理研究[D];复旦大学;2003年
5 王国栋;信用风险参数估计的若干问题研究[D];天津大学;2009年
6 张信东;期权债券财务研究[D];天津财经学院;2004年
7 刘小坤;企业债券:信用风险与市场监管研究[D];复旦大学;2005年
8 杨军;关于国有商业银行信用风险成因与识别的研究[D];清华大学;2003年
9 刘国买;经理股票期权激励的定量研究[D];中南大学;2003年
10 方先明;商业银行信用风险预警管理系统研究[D];河海大学;2004年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 钟先翔;我国中小企业信用风险研究[D];河海大学;2006年
2 王光;信用风险计量方法及我国银行应用的研究[D];厦门大学;2002年
3 陈开方;国有商业银行的信用风险管理研究[D];武汉理工大学;2003年
4 吴文静;基于KMV模型的不同地区上市公司信用风险的比较分析[D];浙江工商大学;2010年
5 熊枫;中国信用风险管理问题研究[D];华中师范大学;2004年
6 张琴;供应链信用风险控制研究[D];武汉理工大学;2010年
7 刘倩;C2C电子商务信用风险预警研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
8 邓善科;基于内部评级法(IRB)的我国商业银行客户信息风险测量研究[D];浙江理工大学;2010年
9 曾芳;银行利率风险与信用风险管理方法的研究[D];华中科技大学;2010年
10 段玉华;我国商业银行信用风险预警体系研究[D];长春工业大学;2010年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 北京经易智业投资有限公司 林海;何为期权[N];中国黄金报;2005年
2 大力;信用风险投资的必要条件[N];上海证券报;2008年
3 申银万国 屈庆 张睿 张磊;未来两个季度信用风险逐步显现[N];中国证券报;2009年
4 记者 张文绩;警惕赊销中的买家信用风险[N];上海金融报;2009年
5 陈经纬;让我们共同关注信用风险问题[N];中华工商时报;2009年
6 东南大学经济管理学院副教授 孙晓林 东南大学经济管理学院硕士研究生 潘虹;信用风险研究回顾与展望[N];中华工商时报;2009年
7 本报记者 朱振;全球信用风险上升幅度尚可控[N];中华工商时报;2010年
8 中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员 王东;美主权信用风险不逊希腊爱尔兰[N];中国经济导报;2011年
9 中国社会科学院世界经济与政治研究所 王东;高度警惕美国主权信用风险[N];中国经济时报;2011年
10 特约记者 李心平;从禁止企业“裸卖”人民币期权说起[N];第一财经日报;2011年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978