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确定修剪系数的结构方法与具有风险抵押的信用风险的定价

李如一  
【摘要】:当前抵押已成为人们控制信用风险所喜用的工具,但具有风险抵押的信用风险定价的课题却缺乏研究。本文就这一理论进行了讨论,并试图在组合设定中改变银行过去依靠经验决定所要求抵押品的修剪系数,而采用高级的分析方法。本文就无盯市固定利率下的双重违约、随机抵押以及具有随机利率的随机债券抵押情况下抵押化信用风险的估值进行了分析并探讨了修剪系数对其的影响。

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