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多分形消除趋势波动分析的简化方法及其应用

胡雪明  宋学锋  曹庆仁  
【摘要】:对最新提出的多分形消除趋势波动分析(Multifractal Detrended Fluctuation Analysis:MF—DFA)用于金融领域时的步骤进行了简化,减少计算量,可降低累计误差,明确求和归并序列的含义。运用MF—DFA方法对沪深证券市场进行实证对比研究,发现两市均具有多重分形结构,深圳股市受市场内在因素作用引起的状态持续性比上海股市更强,而受金融调控政策影响导致的状态反持续性比上海更弱。

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