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几何型亚式期权的定价及套期保值策略

杨昭军  周本顺  黄立宏  
【摘要】:本文给出了几何平均确定的正式期权的定价公式,构造了相应的套期保值策略,并分别运用期权风险中性定价方法、推广的Clark鞅表示公式以及正倒向随机微分方程所谓的“四步法”,对本文结果给出了两种不同的证明方法。

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