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部分信息下投资消费策略及信息价值测算

杨昭军  
【摘要】:本文讨论投资者极大化生命期期望消费效用的最优化问题,对于特殊的股票价格动态模型及一般效用函数,运用鞅方法、随机滤波理论,给出了由证券交易价格(部分信息)决定的最优投资消费策略显式解。在对数效用函数的假定下,得到完全信息与部分信息最优目标函数之差(信息价值)的简单表达式。

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