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平面上随机微分方程的ε-最优控制

龙红卫  
【摘要】:正 随机控制理论是相对年轻的一个数学分支,在50年代末期才逐渐发展起来,Wonham首先利用二次性能判据(quardratic performance criterion)来考虑最优随机控制。同期Girsanov和Howard在构造一般性随机控制理论方面跨出了重要的第一步。这种理论是建立在动态规划的Bellman技巧之上。之后国外许多学者对随机过程的最优控制问题的一般理论做了大量的工作,如GihmanSkorohod,Dynkin,Krylov等,而双参数随机过程的理论直到70年代初期才发展起来,目前正处于方兴未艾的阶段。有关的内容可参看[1,13,3]等。关于平面上马氏型随机微分方程解的存在性、唯一性的工作最早是由Cairoli做的。而对于

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