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中国股指期现货的投资风格权变相关套期保值研究

王周伟  
【摘要】:本文分析了股指期货与其标的物之间相关性的权变特征,提出"风格权变相关套期保值"假说,然后,选用不同风格投资组合作为标的物,用沪深300指数与其仿真交易期货作为套期保值工具,对此作了验证性计算,评价该假说的有效性及适用性。研究结果表明,权变相关套期保值可以大幅度提高保值效率。

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