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我国股市羊群行为的演化与时间尺度效应:1997-2008

舒建平  楚尔鸣  
【摘要】:利用1997-2008数据对中国股市羊群行为的演化特征与时间尺度效应进行了研究,结果发现:中国股市的羊群行为总体上呈持续减弱之势;同时,市场羊群行为具有明显的时间尺度效应,以日为抽样间隔时,发现市场中存在羊群行为,而以周为抽样间隔时,未能检测到羊群行为的存在,说明我国股市羊群行为主要是由短期交易行为所导致的。

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