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基于Copula技术的动态组合投资选择新方法

许启发  刘少杰  
【摘要】:多元波动性建模问题一直是国内外学术界研究的热点,其建模的关键是如何构造或选取多元联合分布。Copula是一种利用边缘分布构造多元分布的统计技术,它可以将多元分布建模分解成边缘分布建模和相关结构建模两个方面,从而避免了许多复杂问题的讨论。本文主要运用Copula技术研究了组合投资动态VaR风险度量与组合投资选择问题,为解决金融资产联合分布建模问题提供了一种具有可操作性的思路。

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