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一篮子证券推出对标的证券流动性的影响——基于上证50ETF的经验研究

陈淼鑫  郑振龙  
【摘要】:目前无论是理论研究还是实证研究对于一篮子证券推出对标的证券流动性的影响都尚未有定论。因此,本文在t检验的基础上进一步采用了面板数据回归分析、按市值和行业分类分析的方法探讨了上证50ETF上市对上证50指数成分股流动性的影响。实证结果发现:上证50ETF的上市显著提高了上证50成分股的流动性;ETF上市对不同市值规模成分股的流动性影响不存在显著差异,但对不同行业成分股的流动性影响存在明显差异。

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