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基于复合负二项分布的短期聚合风险模型(英文)

乔蕾蕾  陈树琛  
【摘要】:有别于经典风险模型中对复合泊松分布的讨论,本文给出了聚合风险模型中的复合负二项分布的几个重要性质,推导出其递推公式和两种近似计算。文中探讨了在索赔次数服从负二项分布的情况下单个险种和多个险种的聚合风险模型,得出了在这种模型下理赔总量的均值、方差、矩母函数及复合负二项分布的性质,证明了复合负二项分布的合成定理,对分解定理的性质进行了讨论。

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