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蒋斌松韩立军贺永年

【摘要】：本文对于观测时间序列,应用相空间重构技术,给出了Lyapunov指数的提取方法和Lyapunov 指数的观测方法。通过一个算例进行了混沌分析和预测。

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前20条

1	张敏强;魏宇;黄登仕;;基于随机波动的资本市场混沌行为研究[J];统计与决策;2007年22期
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3	陈汉军;黄东卫;杨雪;;利用Lyapunov指数的方法来考虑角谷猜想的证明[J];天津工业大学学报;2007年03期
4	段虎,沈菲;上证指数中的混沌现象研究[J];数量经济技术经济研究;2002年02期
5	陈进;吴爱祥;王洪武;;世界铅锌市场的混沌研究[J];昆明理工大学学报(理工版);2007年03期
6	邹裔忠;;中国证券市场混沌动力性的统计检验[J];武夷学院学报;2009年02期
7	高智中;李会芳;;Logistic的混沌分析及其控制[J];运城学院学报;2006年02期
8	李险峰;褚衍东;张建刚;刘晓君;;Rssler系统的分岔和混沌的深入探讨[J];黑龙江科技学院学报;2006年06期
9	丁鄂江;吕燕南;;耦合映射系统中的不均匀周期解[J];北京师范大学学报(自然科学版);1992年03期
10	郁俊莉,王其文;Lyapunov指数混沌特性判定研究[J];武汉理工大学学报;2004年02期
11	张丽丽;雷友发;;一类四维线性动力系统混沌反控制方法及其应用[J];内蒙古科技与经济;2006年04期
12	董昭;谢颖超;;带跳的非线性随机微分方程的Lyapunov指数的估计[J];应用数学学报;2007年01期
13	赖宏慧;徐瞻;;时滞混沌系统的混沌特性分析[J];科技信息;2008年31期
14	陈有亮;非等距时间序列的GM（1，N）模型及其在地下工程中的应用[J];计算力学学报;1996年04期
15	王刚,胡德文;基于时间序列预测的独立分量排序[J];国防科技大学学报;2005年05期
16	唐功爽;时间序列分析在经济预测中的应用[J];统计与信息论坛;2005年06期
17	黎锁平,刘坤会;时间序列指数平滑模型新体系及算法[J];应用概率统计;2005年04期
18	王波;张凤玲;;神经网络与时间序列模型在股票预测中的比较[J];武汉理工大学学报(信息与管理工程版);2005年06期
19	李卫国;张俊梅;;多维相关系数平稳序列分析方法[J];沈阳航空工业学院学报;2006年05期
20	王福来;达庆利;;中国证券市场的高维混沌现象分析[J];数学的实践与认识;2006年11期

中国重要会议论文全文数据库

前10条

1	蒋斌松;韩立军;贺永年;;时间序列Lyapunov指数的估算及预测[A];矿山建设工程新进展——2005全国矿山建设学术会议文集（下册）[C];2005年
2	潘海涛;;MCMC算法在时间序列中的应用[A];第八届中国不确定系统年会论文集[C];2010年
3	陈赫;罗声求;;历史横断面数据的时间序列化[A];科学决策与系统工程——中国系统工程学会第六次年会论文集[C];1990年
4	孙伟;卢建昌;孟明;;基于时间序列支持向量机模型的电价预测研究[A];2006中国控制与决策学术年会论文集[C];2006年
5	李卫国;张俊梅;;相关系数MA(q)序列与其威利谱的关系[A];全国第十届企业信息化与工业工程学术年会论文集[C];2006年
6	张颖;路影;;时尚商品价格时间序列的多重分形分析[A];2007中国控制与决策学术年会论文集[C];2007年
7	张博;殷仲民;;证券市场波动性评价方法研究[A];第十届中国管理科学学术年会论文集[C];2008年
8	戴丽金;何振峰;;基于云模型的时间序列相似性度量方法[A];第八届中国不确定系统年会论文集[C];2010年
9	侯峰;杨力;;一种基于分形理论的股市分析和预测方法[A];2005中国控制与决策学术年会论文集（下）[C];2005年
10	刘卓军;李晓明;;一种基于时间序列异常点监测的可疑交易分析方法[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年

中国博士学位论文全文数据库

前10条

1	易文德;基于COPULA理论的金融风险相依结构模型及应用研究[D];西南交通大学;2010年
2	柳会珍;金融收益率时间序列的极值研究[D];中国人民大学;2005年
3	董晓莉;时间序列数据挖掘相似性度量和周期模式挖掘研究[D];天津大学;2007年
4	许娜;时间序列的分形及其混沌分析[D];北京交通大学;2011年
5	郝崇清;基于时间序列的复杂脑网络构建与分析[D];天津大学;2012年
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10	金百锁;大维随机矩阵谱分布的极限理论研究及其应用[D];中国科学技术大学;2006年

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前10条

1	王丽敏;两类模糊随机时间序列预测方法[D];河北大学;2001年
2	王琦;时间序列在油田效益审计中的应用[D];吉林大学;2009年
3	曹晓琴;非线性优化的混合算法及其应用[D];燕山大学;2010年
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5	张瑜;中国外汇市场汇率波动的实证研究[D];对外经济贸易大学;2006年
6	艾书超;单变量时间序列建模与预测研究[D];武汉理工大学;2005年
7	舒俊;中国股市日收益率波动特征研究[D];华中科技大学;2005年
8	吴喜;时间序列建模与模型选择的应用研究[D];合肥工业大学;2006年
9	马俊;中国证券市场与经济增长[D];西南民族大学;2006年
10	陶芮;扩散熵和概率流的经验模式分解模型[D];北京交通大学;2011年

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前6条

1	中期研究院王璐吕圳;重标极差法的期货品种收益波动性研究[N];期货日报;2008年
2	季美;股指期货无风险套利中β值的应用性研究[N];期货日报;2007年
3	光大期货曾超;影响铜价因素的实证分析[N];期货日报;2007年
4	经易期货易彦;沪深300指数波动率特性及期货合约保证金水平测定[N];期货日报;2007年
5	方正期货王飞;从恒指期货经验分析沪深300期指套利价差变化规律[N];期货日报;2008年
6	海证期货陈安宝;棕榈油套期保值实证研究[N];期货日报;2008年

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