收藏本站
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

日内金融高频数据的异常点检测

张维  刘博  张小涛  
【摘要】:金融市场上有大量的波动,这些波动可能与经济事件相关.本文采用了基于WTMM((wavelet transfer modulus maxima的multifractal形式来检测在高频时间序列下的异常点的存在和定位。我们得到虽然日内高频金融数据和低频数据之间存在着很多统计特征的不同,但是小波的方法可以用于金融高频数据中的异常点的检测的结论。

知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 陆介平;倪巍伟;孙志挥;;基于关联分析的高维空间异常点发现[J];应用科学学报;2006年01期
2 杨延娇;门维江;;基于异常点挖掘的聚类算法比较研究[J];甘肃联合大学学报(自然科学版);2008年01期
3 印鉴,张黔;计算逻辑中的波动策略[J];武汉大学学报(理学版);1996年01期
4 冯金辉,陈彦云,严涛,吴恩华;树在风中的摇曳──基于动力学的计算机动画[J];计算机学报;1998年09期
5 陶运信;皮德常;;基于邻域和密度的异常点检测算法[J];吉林大学学报(信息科学版);2008年04期
6 周纯江,杜红文;面向反求技术的测量数据预处理[J];机电工程;2004年05期
7 于华;;一种有效的密度有偏采样算法[J];计算机应用与软件;2008年06期
8 肖增文,王绍增,关强,姜立春;汽车制动系统及MABS波动效应的仿真分析[J];林业机械与木工设备;2000年12期
9 李翠平,李盛恩,王珊,杜小勇;一种基于约束的多维数据异常点挖掘方法[J];软件学报;2003年09期
10 张春生;李艳;王海珍;张世铮;;基于纵横距离的单纯异常点检测算法及应用[J];内蒙古民族大学学报(自然科学版);2009年04期
11 吴应清;;异常数据挖掘在实际中的应用[J];办公自动化;2011年10期
12 刘明华;张晋昕;;时间序列的异常点诊断方法[J];中国卫生统计;2011年04期
13 王洪春;彭宏;;一种基于主成分分析的异常点挖掘方法[J];计算机科学;2007年10期
14 杨延娇;王治和;;异常数据挖掘在Web服务器日志文件中的应用[J];西北师范大学学报(自然科学版);2008年06期
15 卢鸣;;基于异常点处理和自劈分合并学习的聚类方法[J];福建电脑;2008年12期
16 侯庆;陈孝威;;基于OpenGL的流体交互式仿真[J];计算机应用研究;2007年02期
17 刘云;张燕;;视频序列中消除异常点的SRR鲁棒算法[J];计算机工程与应用;2008年19期
18 朱墨子;包鑫;;异常点检测与Savitzky-Golay滤波算法在手写系统中的应用[J];机电工程;2008年08期
19 邵文泽;韦志辉;;各向异性扩散与M-估计的比较研究[J];计算机工程与应用;2006年31期
20 吕冀;汪渤;高洪民;周志强;;图像局部特征识别中的多目标分离[J];光子学报;2008年08期
中国重要会议论文全文数据库 前9条
1 张维;刘博;张小涛;;日内金融高频数据的异常点检测[A];全国自动化新技术学术交流会会议论文集(一)[C];2005年
2 张重生;冯海军;陈红;梁思维;李翠平;;一种分布式数据集上top-n异常点挖掘的高效算法[A];第二十五届中国数据库学术会议论文集(二)[C];2008年
3 刘晓艳;王丽珍;杨志强;陈红梅;;基于数学形态学的模糊异常点检测[A];第26届中国数据库学术会议论文集(B辑)[C];2009年
4 王丽珍;周丽华;肖清;;基于数据仓库的动态异常点检测研究[A];第二十五届中国数据库学术会议论文集(二)[C];2008年
5 孙亚;皮晓亮;;环形检测线圈采集信息数据预备技术的研究及应用[A];第一届中国智能交通年会论文集[C];2005年
6 吴姗;倪志伟;罗贺;郑盈盈;;一种基于密度的无监督联系发现方法[A];第十届中国管理科学学术年会论文集[C];2008年
7 刘启亮;邓敏;李光强;王佳璆;彭东亮;;基于层次聚类的多尺度空间异常探测方法[A];中国测绘学会第九次全国会员代表大会暨学会成立50周年纪念大会论文集[C];2009年
8 马守明;王汝传;叶宁;;普适计算环境中基于SPA聚类的上下文预测方法[A];第七届和谐人机环境联合学术会议(HHME2011)论文集【oral】[C];2011年
9 谢海斌;林龙信;沈林成;;仿生水下机器人仿真系统设计与实现[A];第二十七届中国控制会议论文集[C];2008年
中国博士学位论文全文数据库 前3条
1 丁春;交互和波动情景的有限上下文预测计算[D];天津大学;2010年
2 张晨;数据流聚类分析与异常检测算法[D];复旦大学;2009年
3 王永利;数据流概要与数据流分析若干关键问题研究[D];东南大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 杨金伟;基于距离和信息熵的不确定异常点检测研究[D];云南大学;2011年
2 赵伯夷;基于神经网络的异常点挖掘[D];河北大学;2011年
3 王延明;基于密度的数据流聚类挖掘算法[D];华北电力大学(河北);2007年
4 周东华;数据挖掘中聚类分析的研究与应用[D];天津大学;2006年
5 张晓;教师评价中基于聚类算法的异常点分析的研究[D];东北师范大学;2009年
6 钱江;计算机视觉中基于核密度的稳健估计方法[D];西北工业大学;2007年
7 杨延娇;基于Web服务安全的异常数据挖掘算法研究[D];西北师范大学;2007年
8 杨莲;数据挖掘的统计模型和算法的研究[D];重庆大学;2005年
9 胡雪艳;演化数据流的异常检测研究[D];湖南师范大学;2009年
10 陶振海;数据挖掘算法在行政审计中的应用[D];上海交通大学;2007年
中国重要报纸全文数据库 前6条
1 一泓;用友公司首次发布集团报表及智能分析解决方案[N];金融时报;2002年
2 本报记者 李晶;“如果你不能战胜它就加入它”[N];经济观察报;2009年
3 刘丽丽;云计算、SOA:“姻亲”还是“劲敌”?[N];计算机世界;2009年
4 东方证券 童胜;计算机业行业稳定发展 但转机未现[N];上海证券报;2009年
5 史桂娟;少预算?投资最佳实践是良策![N];网络世界;2009年
6 记者 陈鹏;软件业遭通讯受阻 日元贬值叠加影响[N];大连日报;2011年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978