收藏本站
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

基于自组织逾渗的金融市场模型

杨春霞  王杰  周涛  刘隽  许旻  周佩玲  汪秉宏  
【摘要】:基于逾渗理论和 Cont-Bouchaud 模型,从投资群体结构的自组织动态演化的角度出发,建立了金融市场微观模型.模型能够生成与真实股价相似的时间序列.模型生成的收益率分布中心符合具有尖峰胖尾特征的 Lévy 分布,与实证研究相符.收益率分布的中心峰值即零回复概率与取样时间间隔之间存在幂律关系,幂指数为-0.61,与恒生指数实际情况相近.

知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 刘生丽;冯辉霞;张建强;王毅;;逾渗理论的研究及应用进展[J];应用化工;2010年07期
2 彭新武;;论有机论范式及其思维特征[J];天津社会科学;2009年01期
3 刘志峰;赖远庭;赵刚;张有为;刘正锋;王晓宏;;随机多孔介质逾渗模型渗透率的临界标度性质[J];物理学报;2008年04期
4 雷静;潘杰义;;企业知识创新的自组织分析与演化模型[J];现代制造工程;2008年09期
5 朱大勇;范鹏贤;郭志昆;钱七虎;;裂隙岩体逾渗模型中渗透概率递推矩阵[J];岩石力学与工程学报;2007年02期
6 舒中华;;耗散结构理论对创新军队思想政治工作的启示[J];科技信息(学术研究);2007年14期
7 王金柱;;技术自组织演化机制和序参量[J];自然辩证法研究;2007年04期
8 刘志峰;赵刚;刘正锋;张有为;王晓宏;;逾渗多孔介质对固体颗粒吸附过程的影响[J];化工学报;2007年06期
9 乔东枝;;图书馆核心竞争力的自组织研究[J];科技情报开发与经济;2007年16期
10 周炜星;;金融物理学:一个简单的综述[J];世界科学;2007年06期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 任丽丽;苏丹;;低碳经济下的企业战略变革动因研究——基于协同演化的视角[A];第五届(2010)中国管理学年会——组织与战略分会场论文集[C];2010年
2 李锐;鞠晓峰;;创新系统自组织结构特征及演化机理分析[A];第十一届中国管理科学学术年会论文集[C];2009年
3 万玉子;孙彩虹;;团队自组织演化与博弈模型研究[A];信息经济学与电子商务:第十三届中国信息经济学会学术年会论文集[C];2008年
4 吴本连;季浏;;自组织理论与阳光体育发展战略研究[A];第五届全国青年体育科学学术会议、第二届中国体育博士高层论坛论文集[C];2008年
5 朱晓娜;;从系统动态平衡看创新文化的构建[A];第二届中国科技哲学及交叉学科研究生论坛论文集(硕士卷)[C];2008年
6 寇晓东;蔡琳;张秋花;李长江;杨琳;薛惠锋;;人工城市建模及仿真:空间自组织、城市化与地价[A];2007年中国智能自动化会议论文集[C];2007年
7 胡跃鑫;姜旸;李海东;殷敬华;姜伟;;聚合物脆韧转变的临界行为[A];2007年全国高分子学术论文报告会论文摘要集(上册)[C];2007年
8 汤雪梅;;Web2.0的自组织特性研究[A];新闻传媒与社会发展论坛·2007——中国新闻业发展现状与趋势论文集[C];2007年
9 崔世林;龙毅;周侗;王丽琴;;江苏城镇体系空间分布特征的局部分形研究[A];中国地理学会2007年学术年会论文摘要集[C];2007年
10 朱兵;张小雷;雷军;;西部城镇体系分形研究——以兰州—西宁城镇密集区为例[A];中国地理学会2007年学术年会论文摘要集[C];2007年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 钟琪;危机应对体系评估与机制研究[D];中国科学技术大学;2010年
2 姜克锦;城市用地—交通综合系统演化机理与优化研究[D];西南交通大学;2009年
3 陈飞;基于自组织理论的电信产业系统演化发展研究[D];北京邮电大学;2009年
4 韩斌;企业战略联盟自组织演化机制研究[D];哈尔滨工程大学;2008年
5 姜楠;无线传感器网络自组织演化模型及其关键技术研究[D];南京航空航天大学;2008年
6 张杰;基于自组织理论的区域系统演化发展研究[D];哈尔滨工程大学;2007年
7 郭鸿雁;基于系统经济学的广电产业合作竞争研究[D];中国传媒大学;2006年
8 才华;基于自组织理论的黑龙江省城市系统演化发展研究[D];哈尔滨工程大学;2006年
9 陈奎;PP、PMMA/MMT复合材料的力学、摩擦学性能及稳定性研究[D];兰州理工大学;2006年
10 林宋;信息化制造中的信息理论与集成方法研究[D];华中科技大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 李秀珍;上海现代服务业集聚区演化发展与经济效应研究[D];华东师范大学;2010年
2 王珊;基于自组织理论的网络社会生态系统演化研究[D];北京交通大学;2010年
3 李自豪;基于自组织理论的产业集群演化机理研究[D];西安电子科技大学;2010年
4 李世伟;有权复杂网络的演化模型及重要节点的研究[D];合肥工业大学;2010年
5 孙艳新;自组织理论视阈中的创新思维研究[D];中共中央党校;2009年
6 郝玉英;基于自组织理论的企业组织结构研究[D];中国海洋大学;2009年
7 樊纪相;演化经济学视角下的武汉市产业结构研究[D];华中师范大学;2009年
8 杨建华;试论汉语单纯词象似性[D];首都师范大学;2009年
9 安源;基于自组织理论的建筑空间演化与设计研究[D];大连理工大学;2009年
10 郭会平;我国微型金融产业的可持续性问题研究[D];厦门大学;2009年
中国知网广告投放
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978