【摘要】：本文通过因子分析、聚类分析、相关分析等数理统计方法,在假定沪、深两个股票市场融合为一个市场的前提下,实证研究了编制成分股票价格指数的选股模型,使得在最大程度上利用了上市公司的财务报告以及股票价格反映出的股票波动特性,保证样本股票覆盖到现有的各个行业,同时使该选股方法能够适应未来股市发展的需要.
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李从珠,姜铁军,单秀珍,王灵华;统计学在证券期货市场中的应用(Ⅲ) 二.股票价格指数(下)新华财经股指的编制[J];数理统计与管理;2000年03期 |
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李从珠,郑文堂,王灵华,车有亮;统计学在证券期货市场中的应用(Ⅱ)二、股票价格指数(上)[J];数理统计与管理;2000年02期 |
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李从珠;姜铁军;肖春来;吴富锁;;成分股票价格指数编制模型的实证研究[A];Optimization Method, Econophysics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001年 |
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