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长程关联及预报方法探索

石特临  郭大庆  杨立明  
【摘要】:正在时间序列的内部,存在着一定的相关性。如果某一有限方差时间序列{xt},当t→∞时,它的协方差函数按幂函数规律缓慢衰减,以致 ,此时称该序列存在长程关联。本文说明长程关联的意义,探索用分数ARIMA模型进行建模、预测的方法。 1.长程关联的自相似性

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