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我国洪水巨灾债券定价问题研究——基于Wang两因素模型的实证分析

闰会丽  周延  
【摘要】:近年来,巨灾频发。巨灾债券作为一种新型的巨灾风险转移工具,潜力无限。我国自然灾害多发,全国有2/3的国土面积遭受洪水威胁。因此,在我国发行巨灾债券特别是洪水巨灾债券意义重大,而发行巨灾债券的难点便在于债券的合理定价。本文收集1961年至2009年我国洪水灾害数据,运用Wang两因素模型对我国洪水债券定价进行了实证分析,以期对我国巨灾债券的合理定价有所借鉴。

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