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一类保险风险模型的分红问题

郭军义  
【摘要】:本文研究一类古典保险风险模型的对偶模型。考虑分红策略为边界分红策略的情况下的破产时间的拉氏变换。通过对盈余过程在跳时刻的离散骨架过程的分析,得到了拉氏变换的上下界估计的递推公式,并对特殊随机收益分布,给出了拉氏变换的精确表达式,从而可以通过拉氏逆变换得到精算量破产时间的计算方法。

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