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几何平均亚式交换期权的定价公式

夏毕愿  李时银  
【摘要】:在标的资产价格遵循对数正态过程的假设下,研究如何把几何平均亚式期权推广到多资产期权的方法,并利用风险中性定价方法导出了几何平均亚式交换期权的定价公式。

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