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时间序列模型的识别方法

刘丽兰  刘宏昭  
【摘要】:本文研究了对观测随机序列建立时序模型的初步识别问题,包括模型形式的确定和模型阶次的选择.介绍了一套完整的模型识别的方案.首先利用样本自相关与偏自相关函数的截尾特性,判断时序模型的形式,并可初步选择自回归模型或滑动平均模型的阶次.然后再根据模型定阶准则最终确定模型的阶次.数字算例结果表明了该套方法的可行性.

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