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基于Copula函数和极值理论的金融传染度量——测度美国次贷危机对重要经济体的传染效应

郭立甫  高铁梅  姚坚  
【摘要】:本文基于Copula函数和极值理论研究美国次贷危机对重要经济体的传染效应,首先根据信息准则来选取Copula函数,然后用Cvm和Ks统计量来检验Copula函数的拟合程度,确保选取合适的Copula函数,并在此基础上计算一般相关系数和尾部相关系数;实证发现使用尾部相关系数度量金融传染并不可靠,因此基于Copula函数和极值理论的POT模型,构造了尾部附近相关系数并通过实证分析了其用于金融传染的有效性。结果表明发达国家所受传染较重,中国所受传染较轻。

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