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第十五章 股票市场的实证研究

【摘要】:正第一节研究背景股票定价理论是一种以不确定性条件下股票资产定价及股票市场均衡为主要研究对象的理论,因其在现实生活中具有广阔的应用领域,已成为近几十年来经济学中最为活跃的一个分支,吸引了许多专家学者致力于这方面的研究。根据资产定价理论,股票风险是股票价格的重要因素。在现代金融理论中,广泛地以波动来代表风险,并可由收益的方差进行测度。传统的经济计量学模型往往假定样本的方差恒定不变,但随着金融理论的深入发展,这一假设

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