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以“相对估值风险评价模型”管理股价下跌风险——模型研究及在自营、信用交易业务风险管理中的实践

郭良伟  丁芝兰  李莎  张雅君  韦喆  王方  
【摘要】:正一、模型开发背景及简况当前,国内证券公司的相当一部分资产配置在自营证券投资、信用交易(融资融券、股票质押式回购交易等)等业务。通常,自营证券投资业务会保持一定规模的股票敞口,而信用交易业务会以股票作为担保品,如果持仓股票或担保品股票下跌,将会给证券公司带来较大的资本损失。近年来,证券市场的单个股票品种以及整个市场均出现过大幅下跌的情况,给部分证券

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