收藏本站
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

基于指数O-U模型的不确定期权定价

戴兰若  高金伍  
【摘要】:不确定性指在人类社会活动中不能事先预知事件的精确结果的现象,广泛存在于社会学,经济学,金融学,心理学等领域。在研究不确定性相关问题时,而当历史样本极少甚至不存在历史样本的情况下,人们往往依据经验提供事件发生的主观概率进行推断,此时,概率论以及后来的模糊理论均存在明显的缺陷。为解决此类问题,2007年,刘宝碇教授提出了以"信度"的概念为中心的不确定理论金融资产定价是金融实践领域的重点问题,也是数学与金融学结合的典型案例。2009年,刘宝碇教授将b s模型引入了不确定环境中,在基本股票模型的基础上讨论期权定价,开始了不确定金融的领域。本文以不确定理论为核心理论,假设股价为不确定变量,结合指数O-U模型在不确定环境中的应用,对新的股票模型对应的期权定价问题进行讨论,给出其欧式期权及美式期权的定价公式,分析其合理性。

知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 傅强,蒲兴成;完备市场下的期权定价与套期交易策略的选择[J];重庆大学学报(自然科学版);2003年05期
2 赵建忠;;亚式期权定价的模拟方法研究[J];上海金融学院学报;2006年05期
3 窦建君;高庆德;;随机环境下的期权定价[J];上海工程技术大学学报;2007年01期
4 王杨;张寄洲;;彩虹障碍期权的定价问题[J];数学的实践与认识;2007年18期
5 刘广应;;不完全信息下的期权定价[J];南京审计学院学报;2007年04期
6 隋梅真;张元庆;;分数布朗运动和泊松过程共同驱动下的欧式期权定价[J];山东建筑大学学报;2008年01期
7 徐鹏;;新型二叉树模型在算术平均亚式期权中的应用[J];商场现代化;2011年05期
8 郑立辉,冯珊,张兢田,王安兴;微分对策方法在期权定价中的应用:理论分析[J];华中科技大学学报(自然科学版);1998年10期
9 王丽洁;美式期权价格的渐近性质[J];数学研究;2005年03期
10 盛莹;张铁;;住房抵押贷款保证险的期权定价[J];福州大学学报(自然科学版);2006年04期
11 魏正元;;跳跃—扩散型欧式加权几何平均价格亚式期权定价[J];应用概率统计;2007年03期
12 李宇明;王丽;;一个含有跳—扩散过程的欧式看涨期权定价公式[J];内蒙古民族大学学报(自然科学版);2009年04期
13 徐保震;;蒙特卡罗模拟法在期权定价中的应用[J];中国商界(下半月);2010年05期
14 陈占锋,章珂;期权定价原理的数理逻辑探析[J];中国管理科学;2001年02期
15 孙国红;数学金融学中的期权定价问题[J];天津商学院学报;2003年03期
16 毕学慧;张炳明;;交换期权定价的新方法—保险精算方法[J];阜阳师范学院学报(自然科学版);2007年04期
17 郭君默;李时银;江良;;正交试验设计下的三元树选择权的定价公式[J];莆田学院学报;2010年05期
18 刘倩,刘新平;外汇期权定价的新方法——保险精算方法[J];贵州大学学报(自然科学版);2004年01期
19 吴金奇;金朝嵩;;期权定价的局部线性预测法[J];经济数学;2007年02期
20 袁国军;闫桂芳;;CEV模型中回望期权的定价研究[J];皖西学院学报;2008年05期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 夏毕愿;李时银;;几何平均亚式交换期权的定价公式[A];数学·力学·物理学·高新技术研究进展——2006(11)卷——中国数学力学物理学高新技术交叉研究会第11届学术研讨会论文集[C];2006年
2 朱玉旭;黄洁纲;徐纪良;;连续交易保值与期权定价[A];管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集(第4卷)[C];1997年
3 徐建强;彭锦;;模糊彩虹期权定价[A];第二届中国智能计算大会论文集[C];2008年
4 赵建忠;;亚式期权定价的Monte Carlo模拟方法研究[A];第二届中国CAE工程分析技术年会论文集[C];2006年
5 童中文;何建敏;;基于期权定价方法的流动性风险模糊测度[A];第十届中国管理科学学术年会论文集[C];2008年
6 赵中秋;李金林;;基于期权定价思想的绩效评估与组合动态管理方法设计[A];第七届北京青年科技论文评选获奖论文集[C];2003年
7 孙玉东;董立华;;分数跳-扩散环境下永久美式期权定价模型[A];第三届中国智能计算大会论文集[C];2009年
8 张现坤;哈明虎;;不确定空间上基于复样本的学习理论的关键定理[A];第八届中国不确定系统年会论文集[C];2010年
9 余清;;基于不确定理论的风险序及其关系[A];第九届中国不确定系统年会、第五届中国智能计算大会、第十三届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2011年
10 韩立岩;郑承利;;期权定价中的非统一理性与模糊测度[A];中国系统工程学会模糊数学与模糊系统委员会第十一届年会论文选集[C];2002年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 李亚琼;扩展的欧式期权定价模型研究[D];湖南大学;2009年
2 李英华;基于熵树模型的期权定价研究[D];大连理工大学;2013年
3 徐惠芳;期权定价:模型校准、近似解与数值计算[D];复旦大学;2010年
4 孙钰;基于奇异摄动理论的马尔可夫机制转换波动模型下的期权定价[D];东华大学;2011年
5 苏小囡;不完备市场中的几类期权定价研究[D];华东师范大学;2012年
6 陈超;跳-扩散过程的期权定价模型[D];中南大学;2001年
7 王伟;体制转换模型下的期权定价[D];华东师范大学;2010年
8 徐耸;随机微分方程在金融中的若干应用[D];华东师范大学;2011年
9 费为银;基于随机控制的动态资产定价研究[D];东华大学;2001年
10 汪刘根;含有跳违约风险的常弹性方差模型下的期权定价研究[D];浙江大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 周静;分期付款回望期权定价[D];广西师范大学;2010年
2 王世柱;随机利率下的期权定价[D];大连理工大学;2002年
3 王彪彪;两类不同市场模型下回望期权定价[D];广西师范大学;2010年
4 赵伟;HJM模型下几种债券期货期权定价[D];新疆大学;2010年
5 王秀美;外汇期权定价的数学模型分析[D];西安电子科技大学;2005年
6 刘倩;套利定价理论及保险精算方法在期权定价中的应用[D];陕西师范大学;2004年
7 桑利恒;分数布朗运动下的回望期权定价研究[D];合肥工业大学;2010年
8 刘敏;美式期权定价的几种数值解法[D];中国石油大学;2010年
9 吕美锦;广义双曲Lévy模型下的期权定价及实证研究[D];广东商学院;2011年
10 唐晓;带有汇率的期权定价[D];大连理工大学;2005年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978