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受控随机利率下的准备金研究

安琪  王传玉  贺明田  
【摘要】:传统的精算理论均采用固定利率计提准备金,但利率具有随机性,由利率的随机性产生的风险对保险公司来说相当大,为了得到更为符合实际的责任准备金模型,本文将随机利率限制在一个区间水平内,在利率受控条件下给出准备金的具体模型表达式,并与常利率下的连续型准备金进行了比较。

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