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变形风险测度与赋变范风险空间

周倩  彭锦  
【摘要】:人们已经提出了很多种方法去度量不确定环境下风险的大小,变形风险测度是众多度量方法之一.本文主要讨论变形风险测度的分析性质,首先利用不确定理论证明非负不确定变量的变形风险测度为一个变形范数,提出了赋变范风险空间的定义;其次讨论了这类不确定风险测度的其他性质.从而我们可以利用范数的性质与分析工具来深入研究不确定环境下的风险测度.

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